Сравнение AGGH с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify MBS ETF (MTBA).
AGGH и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | 1.97% | 5.24% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.23% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.23%.
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и MTBA
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
AGGH vs. MTBA — Ранг доходности на риск
AGGH
MTBA
Сравнение AGGH c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.42 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.95 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.71 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 6.81 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.42 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.39 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и MTBA составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и MTBA
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности MTBA в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.07% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и MTBA
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -3.48% | -9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -2.69% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.60% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.74% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.67% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и MTBA
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.66% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.09% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 3.31% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.96% | +4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.96% | +4.61% |