PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGH с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с MTBA

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify MBS ETF (MTBA).

AGGH и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGH или MTBA.

Корреляция

Корреляция между AGGH и MTBA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AGGH и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97%
0.27%
AGGH
MTBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.44

MTBA:

0.89

Коэф-т Сортино

AGGH:

0.69

MTBA:

1.26

Коэф-т Омега

AGGH:

1.09

MTBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.57

MTBA:

1.10

Коэф-т Мартина

AGGH:

1.57

MTBA:

2.80

Индекс Язвы

AGGH:

2.64%

MTBA:

1.36%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.44%

MTBA:

4.30%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

AGGH:

-4.65%

MTBA:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 1.31%.

AGGH

С начала года

0.25%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

-0.26%

1 год

6.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTBA

С начала года

1.31%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

0.31%

1 год

5.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGGH и MTBA

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%
MTBA
Simplify MBS ETF
График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MTBA: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGH: 0.44
MTBA: 0.89
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGH: 0.69
MTBA: 1.26
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGH: 1.09
MTBA: 1.16
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGH: 0.62
MTBA: 1.10
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGH: 1.57
MTBA: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40December2025FebruaryMarchApril
0.44
0.89
AGGH
MTBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и MTBA

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности MTBA в 6.05%

TTM202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		8.08%8.97%9.51%2.11%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.05%6.03%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и MTBA

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.65%
-1.65%
AGGH
MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и MTBA

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.70%
1.32%
AGGH
MTBA