PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGGH с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с MTBA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify MBS ETF (MTBA).

AGGH и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGGH или MTBA.

Корреляция

Корреляция между AGGH и MTBA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.36

MTBA:

1.08

Коэф-т Сортино

AGGH:

0.65

MTBA:

1.69

Коэф-т Омега

AGGH:

1.08

MTBA:

1.21

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.60

MTBA:

1.29

Коэф-т Мартина

AGGH:

1.33

MTBA:

3.24

Индекс Язвы

AGGH:

3.00%

MTBA:

1.39%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.72%

MTBA:

3.81%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

AGGH:

-4.84%

MTBA:

-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 2.08%.

AGGH

С начала года

0.05%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

0.88%

1 год

3.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MTBA

С начала года

2.08%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

2.30%

1 год

4.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGGH и MTBA

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
MTBA
Simplify MBS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и MTBA

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности MTBA в 6.03%

TTM202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		8.10%8.97%9.51%2.11%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.03%6.03%0.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и MTBA

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и MTBA

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...