PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с LQDW

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

AGGH и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AGGH и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.33%8.23%1.97%8.47%-4.16%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.44%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 0.44%.

AGGH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.86%
3 года*
5.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

LQDW

1 день
0.35%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.48%
1 год
6.22%
3 года*
3.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.LAGGH с USTY.L
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с SDHA.LLQDW с MSDLQDW с FIAX

Сравнение комиссий AGGH и LQDW

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGGH vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHLQDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.41

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.91

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.04

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

8.38

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.41

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между AGGH и LQDW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и LQDW

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности LQDW в 15.22%

TTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.55%7.54%8.97%9.51%2.11%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		15.22%16.02%15.74%19.28%8.85%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и LQDW

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и LQDW.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGHLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-9.20%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-3.14%

-3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.15%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.42%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.76%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и LQDW

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.90%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGHLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

2.28%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

2.77%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

4.45%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

5.55%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

5.55%

+3.02%