PortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGGH и LQDW составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGGH и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.04%
1.63%
AGGH
LQDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGGH:

0.67

LQDW:

1.21

Коэф-т Сортино

AGGH:

1.02

LQDW:

1.69

Коэф-т Омега

AGGH:

1.13

LQDW:

1.25

Коэф-т Кальмара

AGGH:

0.94

LQDW:

1.26

Коэф-т Мартина

AGGH:

2.24

LQDW:

4.16

Индекс Язвы

AGGH:

2.82%

LQDW:

1.44%

Дневная вол-ть

AGGH:

9.40%

LQDW:

4.95%

Макс. просадка

AGGH:

-13.26%

LQDW:

-9.20%

Текущая просадка

AGGH:

-4.32%

LQDW:

-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 2.32%.


AGGH

С начала года

0.60%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

1.14%

1 год

6.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDW

С начала года

2.32%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.68%

1 год

5.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGGH и LQDW

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.


График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDW: 0.34%
График комиссии AGGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGGH: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGGH и LQDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг риск-скорректированной доходности AGGH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGGH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGGH c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGGH, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGGH: 0.67
LQDW: 1.21
Коэффициент Сортино AGGH, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGGH: 1.02
LQDW: 1.69
Коэффициент Омега AGGH, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGGH: 1.13
LQDW: 1.25
Коэффициент Кальмара AGGH, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGGH: 0.94
LQDW: 1.26
Коэффициент Мартина AGGH, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGGH: 2.24
LQDW: 4.16

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
1.21
AGGH
LQDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и LQDW

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что меньше доходности LQDW в 15.34%


TTM202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
8.05%8.97%9.51%2.11%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
15.34%15.74%19.28%8.85%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и LQDW

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.32%
-0.84%
AGGH
LQDW

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и LQDW

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.29%
3.15%
AGGH
LQDW