PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с VAGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с VAGE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE).

AGGH и VAGE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. VAGE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Фонд был запущен 18 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AGGH и VAGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и VAGE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-2.14%16.57%-5.03%7.79%-16.54%
Разные валюты инструментов

AGGH торгуется в USD, в то время как VAGE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VAGE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VAGE.DE с доходностью -2.10%.

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

VAGE.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-2.10%
6 месяцев
-1.67%
1 год
8.51%
3 года*
4.18%
5 лет*
-1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с GAGG.LAGGH с USTY.L
Часто сравнивают с VAGE.DE:
VAGE.DE с VAGF.DEVAGE.DE с BNDXVAGE.DE с BNDVAGE.DE с VWRL.LVAGE.DE с VUTY.LVAGE.DE с USCR.LVAGE.DE с FLOA.L

Сравнение комиссий AGGH и VAGE.DE

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VAGE.DE в 0.10%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Доходность на риск

AGGH vs. VAGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VAGE.DE
Ранг доходности на риск VAGE.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGE.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGE.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c VAGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHVAGE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.91

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.44

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.35

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

3.97

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. VAGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VAGE.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и VAGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHVAGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.91

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.06

+0.32

Корреляция

Корреляция между AGGH и VAGE.DE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и VAGE.DE

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности VAGE.DE в 3.56%

TTM2025202420232022202120202019
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%
VAGE.DE
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		3.56%3.51%3.13%2.39%1.47%0.87%1.20%0.60%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и VAGE.DE

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки VAGE.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и VAGE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGHVAGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-19.43%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-2.92%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-10.84%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-8.84%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.85%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и VAGE.DE

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGHVAGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.22%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

5.31%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

9.32%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

9.73%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

9.32%

-0.75%