PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

SVIX и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVIX и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%6.77%22.88%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий SVIX и SVOL

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

SVIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.08

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.43

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.16

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

0.53

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.28

-0.25

Корреляция

Корреляция между SVIX и SVOL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SVOL

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.07%.

TTM20252024202320222021
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SVOL

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

SVIXSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-33.50%

-45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-24.73%

-24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

-10.01%

-58.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-4.74%

-25.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

7.49%

+14.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SVOL

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVIXSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

4.20%

+25.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.54%

13.82%

+33.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.65%

38.84%

+35.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

22.27%

+44.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

22.27%

+44.96%