Сравнение SVIX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
SVIX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или UVIX.
Корреляция
Корреляция между SVIX и UVIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и UVIX
Основные характеристики
SVIX:
-0.41
UVIX:
-0.48
SVIX:
-0.08
UVIX:
-0.31
SVIX:
0.99
UVIX:
0.96
SVIX:
-0.49
UVIX:
-0.76
SVIX:
-0.87
UVIX:
-1.20
SVIX:
35.44%
UVIX:
63.40%
SVIX:
75.63%
UVIX:
160.33%
SVIX:
-62.55%
UVIX:
-99.80%
SVIX:
-46.95%
UVIX:
-99.80%
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -22.15%.
SVIX
6.07%
-0.41%
-9.09%
-29.50%
N/A
N/A
UVIX
-22.15%
-5.13%
-46.09%
-77.22%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и UVIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVIX и UVIX
SVIX
UVIX
Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и UVIX
Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и UVIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 9.80%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 21.01%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.