PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVIX с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVIX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -54.55%.


SVIX

1 день
3.05%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
11.44%
С начала года
3.34%
1 год
48.69%
3 года*
-1.85%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
12.71%

UVIX

1 день
-6.28%
1 месяц
-11.02%
6 месяцев
-56.39%
С начала года
-54.55%
1 год
-85.29%
3 года*
-82.17%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-84.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$64.72M$59.29M$62.47M
$106.38M$98.49M$150.50M

Сравнение доходности по годам SVIX и UVIX


2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
-1x Short VIX Futures ETF
3.34%-4.49%-32.76%157.37%-1.48%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF
-54.55%-83.21%-75.24%-95.28%-61.86%

Correlation

The correlation between SVIX and UVIX is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г.

-0.99

The correlation between SVIX and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


-1x Short VIX Futures ETF

2x Long VIX Futures ETF

Доходность на риск

SVIX vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SVIXUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.82

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-1.01

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

-1.44

+4.69

SVIX vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа UVIX равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVIX и UVIX

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVIXUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-99.98%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-84.54%

+41.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-99.45%

+20.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.64%

-99.98%

+49.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.45%

-88.89%

+56.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

60.80%

-45.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и UVIX

Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 14.32%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVIXUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

28.46%

-14.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.55%

85.18%

-42.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.61%

112.96%

-57.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.73%

135.01%

-69.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.73%

135.01%

-69.28%

Сравнение комиссий SVIX и UVIX

SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и UVIX

Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


SVIX and UVIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (28.46%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs UVIX's -99.98%.

On 3-year performance, SVIX leads with -1.85% vs -82.17% for UVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -1.85% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

SVIX and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVIX tracks Short VIX Futures Index, while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 2.78% for UVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор