Сравнение SVIX с UVIX
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Over the past 3 years, SVIX returned -0.59%/yr vs -82.43%/yr for UVIX. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -31.87%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -29.01%
- С начала года
- -31.87%
- 6 месяцев
- -51.86%
- 1 год
- -85.80%
- 3 года*
- -82.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -31.87% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Correlation
The correlation between SVIX and UVIX is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between SVIX and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SVIX
UVIX
Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.98 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | -1.26 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.77 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.62 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и UVIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -99.97% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -87.35% | +44.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -99.44% | +20.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -99.97% | +43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -88.52% | +56.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 67.78% | -53.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.38%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 15.41% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 82.35% | -41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 111.51% | -56.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 136.15% | -69.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 136.15% | -69.88% |
Сравнение комиссий SVIX и UVIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и UVIX
Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and UVIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (15.41%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs UVIX's -99.97%.
On 3-year performance, SVIX leads with -0.59% vs -82.43% for UVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.59% return vs -82.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SVIX and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 2.78% for UVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор