Сравнение SVIX с UVIX
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both Volatility funds from Volatility Shares - SVIX tracks the Short VIX Futures Index while UVIX tracks the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -1.85%/yr vs -82.17%/yr for UVIX. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SVIX charges 1.47%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -54.55%.
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
UVIX
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -11.02%
- 6 месяцев
- -56.39%
- С начала года
- -54.55%
- 1 год
- -85.29%
- 3 года*
- -82.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.72M | $59.29M | $62.47M | |
| $106.38M | $98.49M | $150.50M |
Сравнение доходности по годам SVIX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -54.55% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -61.86% |
Correlation
The correlation between SVIX and UVIX is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between SVIX and UVIX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SVIX
UVIX
Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -1.01 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -1.44 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и UVIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -99.98% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -84.54% | +41.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -99.45% | +20.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -99.98% | +49.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -88.89% | +56.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 60.80% | -45.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и UVIX
Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 14.32%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 28.46% | -14.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.55% | 85.18% | -42.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 112.96% | -57.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.73% | 135.01% | -69.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 135.01% | -69.28% |
Сравнение комиссий SVIX и UVIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и UVIX
Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and UVIX have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (28.46%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, SVIX leads with -1.85% vs -82.17% for UVIX. On fees, SVIX is cheaper at 1.47% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -1.85% return vs -82.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVIX is cheaper with a 1.47% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
SVIX and UVIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX tracks Short VIX Futures Index, while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 2.78% for UVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор