Сравнение SVIX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
SVIX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и UVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -33.76% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -0.88% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 45.01% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 45.01%.
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- 28.37%
- С начала года
- 45.01%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -77.80%
- 3 года*
- -82.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и UVIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Доходность на риск
SVIX vs. UVIX — Ранг доходности на риск
SVIX
UVIX
Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.52 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.83 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.94 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.59 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между SVIX и UVIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и UVIX
Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и UVIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -99.96% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | -94.23% | +44.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -99.94% | +31.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | -88.03% | +57.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | 82.65% | -61.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 29.75%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 58.92%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | 58.92% | -29.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 94.46% | -46.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 149.69% | -75.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 138.17% | -70.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 138.17% | -70.94% |