PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVIX с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с UVIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

SVIX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или UVIX.

Корреляция

Корреляция между SVIX и UVIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVIX:

-0.73

UVIX:

-0.30

Коэф-т Сортино

SVIX:

-0.78

UVIX:

0.71

Коэф-т Омега

SVIX:

0.87

UVIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

SVIX:

-0.83

UVIX:

-0.61

Коэф-т Мартина

SVIX:

-1.37

UVIX:

-0.87

Индекс Язвы

SVIX:

48.06%

UVIX:

69.38%

Дневная вол-ть

SVIX:

92.49%

UVIX:

192.27%

Макс. просадка

SVIX:

-79.30%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

SVIX:

-70.25%

UVIX:

-99.79%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -40.52%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -18.71%.

SVIX

С начала года

-40.52%

1 месяц

36.31%

6 месяцев

-44.56%

1 год

-67.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UVIX

С начала года

-18.71%

1 месяц

-53.21%

6 месяцев

-28.58%

1 год

-57.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVIX и UVIX

SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и UVIX

Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVIX и UVIX

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и UVIX

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 17.81%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 39.57%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...