Сравнение SVIX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
SVIX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или UVIX.
Основные характеристики
| SVIX | UVIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.89% | -45.30% |
| Дох-ть за 1 год | 128.08% | -93.28% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | -0.94 |
| Дневная вол-ть | 48.64% | 98.96% |
| Макс. просадка | -39.40% | -99.43% |
| Current Drawdown | -0.72% | -99.43% |
Корреляция
Корреляция между SVIX и UVIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и UVIX
С начала года, SVIX показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -45.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и UVIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и UVIX
Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и UVIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -39.40%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 16.15%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 32.84%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.