PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVIX с UVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с UVIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).

SVIX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или UVIX.

Корреляция

Корреляция между SVIX и UVIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.7

Доходность

Сравнение доходности SVIX и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.54%
-99.44%
SVIX
UVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVIX:

-0.74

UVIX:

-0.28

Коэф-т Сортино

SVIX:

-0.87

UVIX:

0.83

Коэф-т Омега

SVIX:

0.86

UVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

SVIX:

-0.85

UVIX:

-0.54

Коэф-т Мартина

SVIX:

-1.52

UVIX:

-0.79

Индекс Язвы

SVIX:

44.60%

UVIX:

68.66%

Дневная вол-ть

SVIX:

91.55%

UVIX:

190.58%

Макс. просадка

SVIX:

-79.30%

UVIX:

-99.80%

Текущая просадка

SVIX:

-75.08%

UVIX:

-99.67%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -50.18%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 26.50%.

SVIX

С начала года

-50.18%

1 месяц

-43.11%

6 месяцев

-46.64%

1 год

-68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UVIX

С начала года

26.50%

1 месяц

34.95%

6 месяцев

-24.01%

1 год

-51.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVIX и UVIX

SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

UVIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF
График комиссии UVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UVIX: 2.78%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и UVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVIX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVIX: -0.74
UVIX: -0.28
Коэффициент Сортино SVIX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVIX: -0.87
UVIX: 0.83
Коэффициент Омега SVIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVIX: 0.86
UVIX: 1.10
Коэффициент Кальмара SVIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVIX: -0.85
UVIX: -0.54
Коэффициент Мартина SVIX, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVIX: -1.52
UVIX: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа UVIX равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.28
SVIX
UVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и UVIX

Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVIX и UVIX

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.08%
-99.67%
SVIX
UVIX

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и UVIX

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 52.79%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 98.15%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.79%
98.15%
SVIX
UVIX