Сравнение SVIX с UVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX).
SVIX и UVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или UVIX.
Корреляция
Корреляция между SVIX и UVIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и UVIX
Основные характеристики
SVIX:
-0.82
UVIX:
-0.11
SVIX:
-1.07
UVIX:
1.26
SVIX:
0.82
UVIX:
1.15
SVIX:
-0.92
UVIX:
-0.21
SVIX:
-1.70
UVIX:
-0.30
SVIX:
40.78%
UVIX:
69.07%
SVIX:
84.91%
UVIX:
178.80%
SVIX:
-75.10%
UVIX:
-99.80%
SVIX:
-75.10%
UVIX:
-99.44%
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -50.22%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью 115.71%.
SVIX
-50.22%
-44.31%
-49.86%
-67.21%
N/A
N/A
UVIX
115.71%
109.01%
37.34%
-26.95%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и UVIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVIX и UVIX
SVIX
UVIX
Сравнение SVIX c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и UVIX
Ни SVIX, ни UVIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и UVIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -75.10%, что меньше максимальной просадки UVIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и UVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и UVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 40.20%, в то время как у Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 66.53%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.