Сравнение SVIX с SVXY
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both Volatility funds - SVIX tracks the Short VIX Futures Index while SVXY tracks the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -1.85%/yr vs 12.56%/yr for SVXY. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for SVXY.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 6.66%.
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
SVXY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.00%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- 31.94%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- -1.69%
- Всё время*
- 12.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.72M | $59.29M | $62.47M | |
| $94.68M | $82.92M | $84.73M |
Сравнение доходности по годам SVIX и SVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 6.66% | 10.63% | -3.17% | 76.21% | 3.99% |
Correlation
The correlation between SVIX and SVXY is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between SVIX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. SVXY — Ранг доходности на риск
SVIX
SVXY
Сравнение SVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | SVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 4.54 | -1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SVXY
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -95.25% | +15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -22.94% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -46.45% | -32.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -78.63% | +27.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -57.11% | +24.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 7.05% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SVXY
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | SVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 7.49% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.55% | 22.06% | +20.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 29.03% | +26.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.73% | 35.18% | +30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 49.45% | +16.28% |
Сравнение комиссий SVIX и SVXY
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SVXY
Ни SVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SVIX and SVXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SVIX has higher volatility (14.32%) compared to SVXY (7.49%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SVXY's -95.25%.
On 3-year performance, SVXY leads with 12.56% vs -1.85% for SVIX. On fees, SVXY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 12.56% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVXY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX tracks Short VIX Futures Index, while SVXY tracks S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-0.5x). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for SVXY.
SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и SVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор