Сравнение SVIX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
SVIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или SVXY.
Корреляция
Корреляция между SVIX и SVXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SVXY
Основные характеристики
SVIX:
-0.82
SVXY:
-0.75
SVIX:
-1.07
SVXY:
-0.80
SVIX:
0.82
SVXY:
0.87
SVIX:
-0.92
SVXY:
-0.39
SVIX:
-1.70
SVXY:
-1.83
SVIX:
40.78%
SVXY:
18.55%
SVIX:
84.91%
SVXY:
45.39%
SVIX:
-75.10%
SVXY:
-95.25%
SVIX:
-75.10%
SVXY:
-86.74%
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -50.22%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -26.79%.
SVIX
-50.22%
-44.31%
-49.86%
-67.21%
N/A
N/A
SVXY
-26.79%
-23.66%
-24.21%
-32.54%
18.75%
-6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и SVXY
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVIX и SVXY
SVIX
SVXY
Сравнение SVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SVXY
Ни SVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SVXY
Максимальная просадка SVIX за все время составила -75.10%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SVXY
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 40.20% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 19.82%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.