PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с SVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and SVXY (ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while SVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Over the past 3 years, SVIX returned -0.23%/yr vs 13.43%/yr for SVXY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SVIX charges 1.47%/yr vs 1.38%/yr for SVXY.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -5.20%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью 0.85%.

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVXY

1 день
1.79%
1 месяц
10.01%
С начала года
0.85%
6 месяцев
8.91%
1 год
35.62%
3 года*
13.43%
5 лет*
16.17%
10 лет*
-1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и SVXY

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		0.85%10.63%-3.17%76.21%4.75%

Correlation

The correlation between SVIX and SVXY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.99

The correlation between SVIX and SVXY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQSVIX с PSMJ
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с SVOLSVXY с VIXYSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB

Доходность на риск

SVIX vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXSVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.25

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.72

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.56

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

5.10

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVXY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.22

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SVXY

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-95.25%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-22.94%

-19.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-46.45%

-32.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.72%

-79.80%

+25.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-56.87%

+25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.76%

7.00%

+7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SVXY

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.01%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.14%

21.48%

+19.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.79%

28.65%

+26.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.26%

35.37%

+30.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.26%

50.75%

+15.51%

Сравнение комиссий SVIX и SVXY

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SVXY

Ни SVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SVIX and SVXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SVIX has higher volatility (7.75%) compared to SVXY (4.01%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs SVXY's -95.25%.

On 3-year performance, SVXY leads with 13.43% vs -0.23% for SVIX. On fees, SVXY is cheaper at 1.38% per year. On volatility, SVXY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVXY has performed better with a 13.43% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVXY is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

SVIX and SVXY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SVIX is categorized as Inverse Equities, while SVXY is Volatility. They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 1.38% for SVXY.

SVXY currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и SVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор