Сравнение SVIX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
SVIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или SVXY.
Корреляция
Корреляция между SVIX и SVXY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SVXY
Основные характеристики
SVIX:
-0.74
SVXY:
-0.63
SVIX:
-0.87
SVXY:
-0.61
SVIX:
0.86
SVXY:
0.90
SVIX:
-0.85
SVXY:
-0.35
SVIX:
-1.52
SVXY:
-1.45
SVIX:
44.60%
SVXY:
21.20%
SVIX:
91.55%
SVXY:
48.41%
SVIX:
-79.30%
SVXY:
-95.25%
SVIX:
-75.08%
SVXY:
-86.32%
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -50.18%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -24.47%.
SVIX
-50.18%
-43.11%
-46.64%
-68.28%
N/A
N/A
SVXY
-24.47%
-20.98%
-19.67%
-31.42%
18.12%
-7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и SVXY
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVIX и SVXY
SVIX
SVXY
Сравнение SVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SVXY
Ни SVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SVXY
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SVXY
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 52.79% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 25.40%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.