Сравнение SVIX с SVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).
SVIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или SVXY.
Основные характеристики
| SVIX | SVXY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.57% | -10.44% |
| Дох-ть за 1 год | -20.31% | 4.54% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | 0.18 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 0.63 |
| Индекс Язвы | 24.81% | 11.99% |
| Дневная вол-ть | 69.99% | 37.81% |
| Макс. просадка | -62.55% | -95.25% |
| Текущая просадка | -55.06% | -83.25% |
Корреляция
Корреляция между SVIX и SVXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и SVXY
С начала года, SVIX показывает доходность -39.57%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -10.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и SVXY
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и SVXY
Ни SVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и SVXY
Максимальная просадка SVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и SVXY
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.