Сравнение SVIX с SVXY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение SVIX с SVXY

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

SVIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или SVXY.

Корреляция

Корреляция между SVIX и SVXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SVIX

SVXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVIX:

-0.44

SVXY:

-0.09

Коэф-т Сортино

SVIX:

-0.13

SVXY:

0.15

Коэф-т Омега

SVIX:

0.98

SVXY:

1.03

Коэф-т Кальмара

SVIX:

-0.53

SVXY:

-0.04

Коэф-т Мартина

SVIX:

-1.04

SVXY:

-0.24

Индекс Язвы

SVIX:

32.19%

SVXY:

14.83%

Дневная вол-ть

SVIX:

76.15%

SVXY:

40.89%

Макс. просадка

SVIX:

-62.55%

SVXY:

-95.25%

Текущая просадка

SVIX:

-48.55%

SVXY:

-81.54%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SVXY с доходностью 1.96%.

SVIX

С начала года

2.88%

1 месяц

-9.66%

6 месяцев

-45.64%

1 год

-31.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVXY

С начала года

1.96%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-1.97%

5 лет

8.09%

10 лет

-0.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий SVIX и SVXY

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.

SVIX

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

SVXY

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и SVXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SVXY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIX

SVXY

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SVIX

SVXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SVXY

Ни SVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SVXY

Максимальная просадка SVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SVXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SVIX

SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SVXY

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 30.46% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SVIX

SVXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SVIX с SVXY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SVXY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SVIX и SVXY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и SVXY

SVIX

SVXY

Сравнение SVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SVXY

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SVXY

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SVXY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество