PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с SVXY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с SVXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY).

SVIX и SVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. SVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX Short-Term Futures Index (-100%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SVIX и SVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVIX и SVXY

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF		-16.45%10.63%-3.17%76.21%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у SVXY с доходностью -16.45%.

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVXY

1 день
1.03%
1 месяц
-10.83%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-9.40%
1 год
1.25%
3 года*
13.23%
5 лет*
13.97%
10 лет*
-1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQSVIX с PSMJ
Часто сравнивают с SVXY:
SVXY с UVXYSVXY с VXXSVXY с VIXYSVXY с SVOLSVXY с SPYSVXY с VIXMSVXY с ZIVB

Сравнение комиссий SVIX и SVXY

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии SVXY в 1.38%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
SVXY
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

SVIX vs. SVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
SVXY
Ранг доходности на риск SVXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVXY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c SVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXSVXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.30

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.04

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

0.11

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. SVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа SVXY равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и SVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXSVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между SVIX и SVXY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и SVXY

Ни SVIX, ни SVXY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVIX и SVXY

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки SVXY в -95.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и SVXY.

Загрузка...

Показатели просадок

SVIXSVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-95.25%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-26.50%

-22.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

-83.26%

+14.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-56.58%

+26.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

9.82%

+11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и SVXY

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF (SVXY) с волатильностью 15.28%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVIXSVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

15.28%

+14.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.54%

24.63%

+22.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.65%

38.21%

+36.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

35.90%

+31.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

51.23%

+16.00%