Сравнение SVIX с WEIX
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both Volatility funds. SVIX is passively managed, while WEIX is actively managed. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVIX
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- -8.30%
- 6 месяцев
- -6.56%
- 1 год
- 56.04%
- 3 года*
- -5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 5.41% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. WEIX — Ранг доходности на риск
SVIX
WEIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SVIX c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и WEIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | 0.00% | -79.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.20% | 0.00% | -56.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.87% | 0.00% | -31.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 0.00% | +55.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.26% | 0.00% | +66.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.26% | 0.00% | +66.26% |
Сравнение комиссий SVIX и WEIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и WEIX
Ни SVIX, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and WEIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор