Сравнение SVIX с WEIX
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and WEIX (Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while WEIX is a Volatility fund actively managed by Dynamic Shares Trust. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.50%/yr for WEIX.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и WEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -0.31% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. WEIX — Ранг доходности на риск
SVIX
WEIX
Сравнение SVIX c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и WEIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и WEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | 0.00% | -79.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | 0.00% | -56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | 0.00% | -31.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и WEIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 0.00% | +54.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 0.00% | +66.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 0.00% | +66.27% |
Сравнение комиссий SVIX и WEIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и WEIX
Ни SVIX, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, WEIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and WEIX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SVIX is categorized as Inverse Equities, while WEIX is Volatility. They also come from different issuers: Volatility Shares and Dynamic Shares Trust. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.50% for WEIX.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и WEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор