Сравнение SVIX с WEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX).
SVIX и WEIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. WEIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Shares Trust. Фонд был запущен 13 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SVIX и WEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVIX и WEIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -28.09% |
WEIX Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
SVIX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -22.54%
- С начала года
- -33.76%
- 6 месяцев
- -25.24%
- 1 год
- -20.78%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и WEIX
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии WEIX в 0.50%.
Доходность на риск
SVIX vs. WEIX — Ранг доходности на риск
SVIX
WEIX
Сравнение SVIX c WEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Dynamic Shares Trust - Dynamic Short Short-Term Volatility Futures ETF (WEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | WEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и WEIX
Ни SVIX, ни WEIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SVIX и WEIX
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что больше максимальной просадки WEIX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и WEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | 0.00% | -79.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | 0.00% | -68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.30% | 0.00% | -30.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и WEIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVIX | WEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.65% | 0.00% | +74.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.23% | 0.00% | +67.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.23% | 0.00% | +67.23% |