PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVIX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, SVIX returned -0.59%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности SVIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

SVIX

1 день
-0.09%
1 месяц
16.92%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
7.59%
1 год
51.46%
3 года*
-0.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVIX и QQQ

2026 (YTD)2025202420232022
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-8.17%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-27.02%

Correlation

The correlation between SVIX and QQQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

0.67

The correlation between SVIX and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с PSMJ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

SVIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.64

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
3.45

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.51

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

13.49

-9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.64

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.41

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SVIX и QQQ

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-82.97%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.69%

-11.96%

-30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.30%

-22.77%

-56.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.14%

-0.26%

-55.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-32.79%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.75%

3.11%

+11.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и QQQ

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

4.49%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.05%

12.10%

+28.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.75%

15.94%

+38.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.27%

22.38%

+43.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.27%

22.29%

+43.98%

Сравнение комиссий SVIX и QQQ

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и QQQ

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVIX and QQQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVIX has higher volatility (7.38%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs -0.59% for SVIX. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs -0.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for SVIX.

SVIX is categorized as Inverse Equities, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор