Сравнение SVIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SVIX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или JEPI.
Корреляция
Корреляция между SVIX и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и JEPI
Основные характеристики
SVIX:
-0.37
JEPI:
1.92
SVIX:
-0.01
JEPI:
2.60
SVIX:
1.00
JEPI:
1.38
SVIX:
-0.44
JEPI:
3.11
SVIX:
-0.92
JEPI:
12.63
SVIX:
29.81%
JEPI:
1.13%
SVIX:
74.73%
JEPI:
7.48%
SVIX:
-62.55%
JEPI:
-13.71%
SVIX:
-51.37%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -34.61%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
SVIX
-34.61%
-7.01%
-46.61%
-30.33%
N/A
N/A
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и JEPI
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и JEPI
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и JEPI
Максимальная просадка SVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и JEPI
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.