Сравнение SVIX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
SVIX и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или JEPI.
Основные характеристики
| SVIX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.57% | 12.90% |
| Дох-ть за 1 год | -20.31% | 17.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 0.18 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | -0.25 | 5.04 |
| Коэф-т Мартина | -0.64 | 19.87 |
| Индекс Язвы | 24.81% | 0.98% |
| Дневная вол-ть | 69.99% | 7.03% |
| Макс. просадка | -62.55% | -13.71% |
| Текущая просадка | -55.06% | -1.76% |
Корреляция
Корреляция между SVIX и JEPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и JEPI
С начала года, SVIX показывает доходность -39.57%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 12.90%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и JEPI
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVIX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и JEPI
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.25% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и JEPI
Максимальная просадка SVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и JEPI
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.