- ISIN
- US92891H1014
- CUSIP
- 92891H101
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 28 мар. 2022 г.
- Категория
- Inverse Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $215M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) снизился на 8.2% с начала года. Текущая цена акции SVIX — $22.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) показал доход в -8.17% с начала года и 51.46% за последние 12 месяцев.
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SVIX закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -38.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.31% | -7.09% | -25.51% | 23.55% | 15.51% | -0.76% | -8.17% | ||||||
| 2025 | 0.04% | -4.29% | -16.26% | -39.09% | 14.77% | 9.07% | 12.19% | 13.39% | 8.36% | -7.58% | 2.43% | 19.71% | -4.49% |
| 2024 | -0.16% | 9.69% | 2.52% | -7.25% | 15.86% | 4.72% | -8.68% | -26.60% | -15.27% | -16.96% | 30.60% | -13.59% | -32.76% |
| 2023 | 22.65% | -3.34% | -5.01% | 16.63% | 7.04% | 36.20% | 8.30% | 2.11% | -10.18% | -7.07% | 33.46% | 9.11% | 157.37% |
| 2022 | -5.07% | -24.93% | 7.69% | -8.37% | 23.17% | -3.12% | -16.92% | 17.75% | 16.64% | 3.53% | -0.88% |
Метрики бенчмарка
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF has an annualized alpha of -5.73%, beta of 2.91, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 31, 2022.
- This ETF captured 269.13% of S&P 500 Index gains and 201.23% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -5.73% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.91 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -5.73%
- Бета
- 2.91
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 269.13%
- Участие в снижении
- 201.23%
Комиссия
Комиссия SVIX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.93 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 13.52 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF показал максимальную просадку в 79.30%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF составляет 56.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -79.30%апр. 2025 г. | 8mo 29d | — | 1y 10moиюль 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -39.40%июнь 2022 г. | 2mo 9d | 6mo 27d | 9mo 6dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -31.75%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 28d | 2mo 10dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -27.64%март 2023 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -18.81%апр. 2024 г. | 18d | 23d | 1mo 11dмарт 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| SVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -56.78% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -9.10% | -33.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -18.90% | -60.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -0.74% | -55.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -10.72% | -20.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 1.97% | +12.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVIX
Добавьте Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVIX