- ISIN
- US92891H1014
- CUSIP
- 92891H101
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 28 мар. 2022 г.
- Категория
- Volatility, Inverse Equities
- С плечом
- -1x
- Отслеживаемый индекс
- Short VIX Futures Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Волатильность
- Активы под управлением
- $195M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $59.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVIX
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции SVIX — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
-1x Short VIX Futures ETF (SVIX) показал доход в 3.34% с начала года и 48.69% за последние 12 месяцев.
-1x Short VIX Futures ETF
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +36.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SVIX закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 5 авг. 2024 г. с доходностью -38.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.31% | -7.09% | -25.51% | 23.55% | 15.51% | 6.07% | 1.81% | 3.43% | 3.34% | ||||
| 2025 | 0.04% | -4.29% | -16.26% | -39.09% | 14.77% | 9.07% | 12.19% | 13.39% | 8.36% | -7.58% | 2.43% | 19.71% | -4.49% |
| 2024 | -0.16% | 9.69% | 2.52% | -7.25% | 15.86% | 4.72% | -8.68% | -26.60% | -15.27% | -16.96% | 30.60% | -13.59% | -32.76% |
| 2023 | 22.65% | -3.34% | -5.01% | 16.63% | 7.04% | 36.20% | 8.30% | 2.11% | -10.18% | -7.07% | 33.46% | 9.11% | 157.37% |
| 2022 | -5.65% | -24.93% | 7.69% | -8.37% | 23.17% | -3.12% | -16.92% | 17.75% | 16.64% | 3.53% | -1.48% |
Метрики бенчмарка
-1x Short VIX Futures ETF has an annualized alpha of -3.68%, beta of 2.91, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 30, 2022.
- This ETF captured 263.97% of S&P 500 Index gains and 197.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This ETF had an annualized alpha of -3.68% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 2.91 means this ETF moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.
- Альфа
- -3.68%
- Бета
- 2.91
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 263.97%
- Участие в снижении
- 197.03%
Комиссия
Комиссия SVIX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVIX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 32% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.50 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 10.58 | -7.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
-1x Short VIX Futures ETF показал максимальную просадку в 79.30%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка -1x Short VIX Futures ETF составляет 50.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.30%апр. 2025 г. | 8mo 29d | — | 2y 22dиюль 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-39.40%июнь 2022 г. | 2mo 9d | 6mo 27d | 9mo 6dапр. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.75%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 28d | 2mo 10dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-27.64%март 2023 г. | 10d | 1mo 1d | 1mo 11dмарт 2023 г. - апр. 2023 г. | — |
-18.81%апр. 2024 г. | 18d | 23d | 1mo 11dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -56.78% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -9.10% | -33.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -18.90% | -60.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -0.17% | -50.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -10.69% | -21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 2.14% | +12.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVIX
Добавьте -1x Short VIX Futures ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVIX