PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92891H1014

CUSIP

92891H101

Эмитент

Volatility Shares

Дата выпуска

28 мар. 2022 г.

Категория

Inverse Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Домашняя страница

www.volatilityshares.com

Комиссия

Комиссия SVIX составляет 1.47%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SVIX с SVXY SVIX с UVIX SVIX с SPY SVIX с TQQQ SVIX с PSMJ SVIX с EQQQ.L SVIX с QQQ SVIX с USD SVIX с JEPI SVIX с NUSI
Популярные сравнения:
SVIX с SVXY SVIX с UVIX SVIX с SPY SVIX с TQQQ SVIX с PSMJ SVIX с EQQQ.L SVIX с QQQ SVIX с USD SVIX с JEPI SVIX с NUSI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-48.03%
7.29%
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF показал доход в -37.50% с начала года и -34.63% за последние 12 месяцев.


SVIX

С начала года

-37.50%

1 месяц

-16.17%

6 месяцев

-49.73%

1 год

-34.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.16%9.69%2.52%-7.25%15.86%4.72%-8.68%-26.60%-15.27%-16.96%30.60%-37.50%
202322.65%-3.34%-5.01%16.63%7.04%36.20%8.30%2.11%-10.18%-7.07%33.46%9.11%157.37%
2022-6.40%-24.93%7.69%-8.37%23.17%-3.12%-16.92%17.75%16.64%3.53%-2.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVIX составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVIX, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.491.90
Коэффициент Сортино SVIX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.222.54
Коэффициент Омега SVIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.35
Коэффициент Кальмара SVIX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.572.81
Коэффициент Мартина SVIX, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.2112.39
SVIX
^GSPC

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.49
1.90
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-53.52%
-3.58%
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF показал максимальную просадку в 62.55%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF составляет 53.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.55%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.
-39.4%5 апр. 2022 г.4813 июн. 2022 г.1436 янв. 2023 г.191
-31.75%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.1924 нояб. 2023 г.50
-27.64%7 мар. 2023 г.917 мар. 2023 г.2017 апр. 2023 г.29
-18.81%28 мар. 2024 г.1215 апр. 2024 г.178 мая 2024 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF составляет 20.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.12%
3.64%
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab