PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVIX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с TQQQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

SVIX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между SVIX и TQQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVIX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.73%
-5.92%
SVIX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVIX:

-0.74

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

SVIX:

-0.87

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

SVIX:

0.86

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

SVIX:

-0.85

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

SVIX:

-1.52

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

SVIX:

44.60%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

SVIX:

91.55%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

SVIX:

-79.30%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

SVIX:

-75.08%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -50.18%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью -31.73%.

SVIX

С начала года

-50.18%

1 месяц

-43.11%

6 месяцев

-46.64%

1 год

-68.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-27.48%

1 год

-1.26%

5 лет

27.64%

10 лет

28.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SVIX и TQQQ

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
График комиссии SVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVIX: 1.47%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVIX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг риск-скорректированной доходности SVIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVIX, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVIX: -0.74
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино SVIX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVIX: -0.87
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега SVIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVIX: 0.86
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара SVIX, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVIX: -0.85
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина SVIX, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVIX: -1.52
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.04
SVIX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и TQQQ

SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SVIX и TQQQ

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.08%
-41.90%
SVIX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и TQQQ

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 52.79% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 48.66%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
52.79%
48.66%
SVIX
TQQQ