Сравнение SVIX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
SVIX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVIX или TQQQ.
Основные характеристики
| SVIX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.57% | 45.40% |
| Дох-ть за 1 год | -15.35% | 94.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.25 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | -0.20 | 1.72 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | 7.83 |
| Индекс Язвы | 25.23% | 12.39% |
| Дневная вол-ть | 70.21% | 51.37% |
| Макс. просадка | -62.55% | -81.66% |
| Текущая просадка | -50.59% | -14.91% |
Корреляция
Корреляция между SVIX и TQQQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и TQQQ
С начала года, SVIX показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 45.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVIX и TQQQ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и TQQQ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.30% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и TQQQ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -62.55%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и TQQQ
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что SVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.