Сравнение SVIX с TQQQ
SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SVIX returned -1.85%/yr vs 54.16%/yr for TQQQ. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SVIX charges 1.47%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 38.71%.
SVIX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 48.69%
- 3 года*
- -1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.71%
TQQQ
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 46.96%
- С начала года
- 38.71%
- 1 год
- 71.21%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 40.49%
- Всё время*
- 43.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $64.72M | $59.29M | $62.47M | |
| $5.00B | $4.56B | $5.34B |
Сравнение доходности по годам SVIX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 3.34% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 38.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -72.21% |
Correlation
The correlation between SVIX and TQQQ is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between SVIX and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
SVIX
TQQQ
Сравнение SVIX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVIX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.94 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 5.34 | -2.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVIX и TQQQ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -81.66% | +2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -36.97% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | -58.04% | -21.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.64% | -16.29% | -34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -18.49% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 13.38% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и TQQQ
Текущая волатильность для -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 14.32%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 21.96% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.55% | 48.60% | -6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 58.14% | -2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.73% | 68.26% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.73% | 66.67% | -0.94% |
Сравнение комиссий SVIX и TQQQ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и TQQQ
SVIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.52% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
SVIX and TQQQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to SVIX (14.32%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs TQQQ's -81.66%.
On 3-year performance, TQQQ leads with 54.16% vs -1.85% for SVIX. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 14.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 54.16% return vs -1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
TQQQ has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for SVIX.
SVIX is categorized as Volatility, while TQQQ is Leveraged Equities. SVIX tracks Short VIX Futures Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор