Сравнение SVIX с MSTZ
SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, SVIX returned 51.46% vs 94.24% for MSTZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SVIX charges 1.47%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности SVIX и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVIX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SVIX и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -4.49% | -6.45% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between SVIX and MSTZ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVIX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
SVIX
MSTZ
Сравнение SVIX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVIX | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 2.35 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVIX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.68 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.53 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок SVIX и MSTZ
Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVIX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.30% | -99.36% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.69% | -84.89% | +42.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.14% | -98.14% | +42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.60% | -94.39% | +62.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.75% | 40.30% | -25.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVIX и MSTZ
Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 7.38%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVIX | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 37.49% | -30.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.05% | 125.82% | -84.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.75% | 140.34% | -85.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.27% | 170.37% | -104.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.27% | 170.37% | -104.10% |
Сравнение комиссий SVIX и MSTZ
SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVIX и MSTZ
Ни SVIX, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SVIX and MSTZ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to SVIX (7.38%). In terms of maximum drawdown, SVIX dropped -79.30% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 51.46% for SVIX. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 51.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
SVIX and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Volatility Shares and REX. Their fees differ too: 1.47% for SVIX and 1.05% for MSTZ.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVIX и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор