PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVIX с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVIX с MSTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).

SVIX и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SVIX и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVIX и MSTZ

2026 (YTD)20252024
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-4.49%-6.45%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, SVIX показывает доходность -33.76%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST

Сравнение комиссий SVIX и MSTZ

SVIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

SVIX vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVIX c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVIXMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.03

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.17

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.10

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

-0.13

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVIX vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVIX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVIX и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVIXMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

-0.53

+0.56

Корреляция

Корреляция между SVIX и MSTZ составляет -0.35. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVIX и MSTZ

Ни SVIX, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SVIX и MSTZ

Максимальная просадка SVIX за все время составила -79.30%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVIX и MSTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

SVIXMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.30%

-99.36%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.47%

-83.20%

+33.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.36%

-97.37%

+29.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.30%

-93.92%

+63.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.63%

61.41%

-39.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SVIX и MSTZ

Текущая волатильность для Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) составляет 29.75%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что SVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVIXMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

38.01%

-8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.54%

122.49%

-74.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.65%

147.18%

-72.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.23%

172.91%

-105.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

172.91%

-105.68%