Сравнение SVBAX с JVLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).
SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SVBAX и JVLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVBAX и JVLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | -0.63% | 15.69% | 13.31% | 18.22% | -15.79% | 14.49% | 15.97% | 21.28% | -5.02% | 13.40% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 1.78% | 17.48% | 15.59% | 13.91% | -4.45% | 29.92% | 1.59% | 22.70% | -9.75% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SVBAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции SVBAX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 9.13% против 11.43% соответственно.
SVBAX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.13%
JVLIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVBAX и JVLIX
SVBAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.
Доходность на риск
SVBAX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск
SVBAX
JVLIX
Сравнение SVBAX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVBAX | JVLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.17 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 1.66 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.73 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.04 | 7.89 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVBAX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.17 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.34 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между SVBAX и JVLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVBAX и JVLIX
Дивидендная доходность SVBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.57%, что больше доходности JVLIX в 6.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVBAX John Hancock Balanced Fund | 12.57% | 12.45% | 3.72% | 1.48% | 1.60% | 2.73% | 1.60% | 2.19% | 8.06% | 3.51% | 1.70% | 4.57% |
JVLIX John Hancock Funds Disciplined Value Fund | 6.52% | 6.64% | 13.97% | 7.22% | 7.16% | 14.63% | 1.57% | 5.87% | 10.59% | 4.60% | 1.22% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок SVBAX и JVLIX
Максимальная просадка SVBAX за все время составила -40.81%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVBAX и JVLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVBAX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.81% | -59.12% | +18.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -11.86% | +4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -20.48% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.00% | -40.33% | +19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -5.70% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.57% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.60% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVBAX и JVLIX
Текущая волатильность для John Hancock Balanced Fund (SVBAX) составляет 3.92%, в то время как у John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что SVBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVBAX | JVLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 5.08% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | 9.76% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 16.78% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.73% | 17.33% | -6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 18.89% | -8.13% |