PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVARX с VFIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).

SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности SVARX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVARX и VFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.29%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 6.49% против 1.32% соответственно.

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%

VFIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.65%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с JPST
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDW

Сравнение комиссий SVARX и VFIIX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VFIIX в 0.21%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Доходность на риск

SVARX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXVFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.15

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.66

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

2.09

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

5.72

+1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа VFIIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.15

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.06

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.28

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.64

+1.05

Корреляция

Корреляция между SVARX и VFIIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и VFIIX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VFIIX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.35%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок SVARX и VFIIX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVARXVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-25.80%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.60%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-15.87%

+9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-16.20%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-1.87%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-2.98%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.95%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и VFIIX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVARXVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.61%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.62%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.37%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

6.15%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

4.66%

-0.95%