PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVARX с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVARX с VFIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) and VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) are both mutual funds - SVARX is a Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred, while VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SVARX returned 6.10%/yr vs 1.30%/yr for VFIIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SVARX charges 2.34%/yr vs 0.21%/yr for VFIIX.

Доходность

Сравнение доходности SVARX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVARX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у VFIIX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции SVARX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 6.10% против 1.30% соответственно.

SVARX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
5.91%
3 года*
6.90%
5 лет*
3.24%
10 лет*
6.10%

VFIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVARX и VFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.44%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%9.42%-0.99%8.25%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.68%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%

Correlation

The correlation between SVARX and VFIIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2013 г.

0.28

Over the past year, SVARX and VFIIX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spectrum Low Volatility Fund

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDW

Доходность на риск

SVARX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVARX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVARXVFIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.57

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.32

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.21

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

7.29

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVARX vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVARX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VFIIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVARX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVARXVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.57

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.66

0.28

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.64

+1.06

Просадки

Сравнение просадок SVARX и VFIIX

Максимальная просадка SVARX за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVARX и VFIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVARXVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-25.80%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.83%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.55%

-6.97%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.48%

-15.79%

+9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.48%

-16.20%

+9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.48%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-2.98%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.86%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SVARX и VFIIX

Текущая волатильность для Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что SVARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVARXVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.48%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.15%

2.91%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.00%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.09%

6.21%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

4.69%

-1.01%

Сравнение комиссий SVARX и VFIIX

SVARX берет комиссию в 2.34%, что несколько больше комиссии VFIIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVARX и VFIIX

Дивидендная доходность SVARX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VFIIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.86%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%

Часто задаваемые вопросы

SVARX and VFIIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIIX has higher volatility (1.48%) compared to SVARX (0.62%). In terms of maximum drawdown, SVARX dropped -6.48% vs VFIIX's -25.80%.

SVARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVARX и VFIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор