PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SVAL с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SVAL и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%32.65%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%.

SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с XSVMSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с SCHD
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий SVAL и VSCAX

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF

Доходность на риск

SVAL vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.79

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.64

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

6.36

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.28

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.51

+0.12

Корреляция

Корреляция между SVAL и VSCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и VSCAX

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и VSCAX

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SVALVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-57.77%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-16.56%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.29%

-2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-11.43%

+5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.94%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.49%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и VSCAX

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SVALVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

8.31%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

16.64%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

25.77%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

23.13%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

26.70%

-3.20%