PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с IJS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и IJS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVAL и IJS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.10%
52.41%
SVAL
IJS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

-0.08

IJS:

-0.21

Коэф-т Сортино

SVAL:

0.06

IJS:

-0.14

Коэф-т Омега

SVAL:

1.01

IJS:

0.98

Коэф-т Кальмара

SVAL:

-0.08

IJS:

-0.18

Коэф-т Мартина

SVAL:

-0.22

IJS:

-0.58

Индекс Язвы

SVAL:

9.75%

IJS:

8.89%

Дневная вол-ть

SVAL:

25.54%

IJS:

24.03%

Макс. просадка

SVAL:

-27.44%

IJS:

-60.11%

Текущая просадка

SVAL:

-21.42%

IJS:

-21.92%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность -12.30%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -15.52%.


SVAL

С начала года

-12.30%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-1.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IJS

С начала года

-15.52%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-12.87%

1 год

-4.19%

5 лет

12.05%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVAL и IJS

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJS: 0.25%
График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и IJS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

IJS
Ранг риск-скорректированной доходности IJS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c IJS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVAL: -0.08
IJS: -0.21
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVAL: 0.06
IJS: -0.14
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVAL: 1.01
IJS: 0.98
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: -0.08
IJS: -0.18
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVAL: -0.22
IJS: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа IJS равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и IJS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.21
SVAL
IJS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и IJS

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IJS в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
1.55%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.11%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и IJS

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.42%
-21.92%
SVAL
IJS

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и IJS

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 13.72%, в то время как у iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
14.87%
SVAL
IJS