Сравнение SVAL с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
SVAL и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или IJS.
Основные характеристики
| SVAL | IJS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.40% | 15.17% |
| Дох-ть за 1 год | 41.45% | 37.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | 3.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 1.99 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 8.56 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 4.58% |
| Дневная вол-ть | 24.12% | 21.83% |
| Макс. просадка | -25.30% | -60.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVAL и IJS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и IJS
С начала года, SVAL показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью 15.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и IJS
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAL c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и IJS
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности IJS в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.18% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.38% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и IJS
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и IJS
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.