Сравнение SVAL с IJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS).
SVAL и IJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IJS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600/Citigroup Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или IJS.
Корреляция
Корреляция между SVAL и IJS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и IJS
Основные характеристики
SVAL:
-0.19
IJS:
-0.29
SVAL:
-0.11
IJS:
-0.26
SVAL:
0.99
IJS:
0.97
SVAL:
-0.20
IJS:
-0.28
SVAL:
-0.58
IJS:
-0.93
SVAL:
7.80%
IJS:
6.60%
SVAL:
23.67%
IJS:
21.21%
SVAL:
-25.29%
IJS:
-60.11%
SVAL:
-22.67%
IJS:
-21.68%
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность -13.69%, что значительно выше, чем у IJS с доходностью -15.26%.
SVAL
-13.69%
-8.45%
-11.01%
-5.01%
N/A
N/A
IJS
-15.26%
-8.20%
-11.60%
-6.47%
17.00%
5.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и IJS
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IJS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVAL и IJS
SVAL
IJS
Сравнение SVAL c IJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и IJS
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IJS в 2.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 1.57% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 2.10% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и IJS
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.29%, что меньше максимальной просадки IJS в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IJS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и IJS
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares S&P SmallCap 600 Value ETF (IJS) имеют волатильность 9.84% и 9.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.