Сравнение SVAL с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
SVAL и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или IWO.
Корреляция
Корреляция между SVAL и IWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и IWO
Основные характеристики
SVAL:
0.42
IWO:
0.84
SVAL:
0.79
IWO:
1.29
SVAL:
1.10
IWO:
1.15
SVAL:
0.88
IWO:
0.66
SVAL:
1.72
IWO:
4.38
SVAL:
5.63%
IWO:
4.15%
SVAL:
23.17%
IWO:
21.61%
SVAL:
-25.30%
IWO:
-60.10%
SVAL:
-10.24%
IWO:
-11.84%
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у IWO с доходностью 15.51%.
SVAL
7.73%
-6.12%
15.08%
7.56%
N/A
N/A
IWO
15.51%
-1.49%
11.25%
16.08%
6.84%
8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и IWO
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAL c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и IWO
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности IWO в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и IWO
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и IWO
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) имеют волатильность 6.19% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.