Сравнение SVAL с IWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO).
SVAL и IWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. IWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или IWO.
Корреляция
Корреляция между SVAL и IWO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и IWO
Основные характеристики
SVAL:
0.62
IWO:
1.00
SVAL:
1.08
IWO:
1.49
SVAL:
1.13
IWO:
1.18
SVAL:
1.05
IWO:
0.77
SVAL:
2.77
IWO:
4.90
SVAL:
5.22%
IWO:
4.35%
SVAL:
23.29%
IWO:
21.33%
SVAL:
-25.30%
IWO:
-60.10%
SVAL:
-8.65%
IWO:
-10.74%
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у IWO с доходностью 1.66%.
SVAL
1.95%
-4.52%
1.72%
16.65%
N/A
N/A
IWO
1.66%
-4.13%
3.37%
22.27%
6.42%
8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и IWO
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVAL и IWO
SVAL
IWO
Сравнение SVAL c IWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и IWO
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности IWO в 0.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 1.78% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.79% | 0.80% | 0.73% | 0.75% | 0.32% | 0.44% | 0.71% | 0.76% | 0.73% | 0.97% | 0.89% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и IWO
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и IWO
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.