PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с IWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и IWO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVAL и IWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.10%
14.24%
SVAL
IWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

-0.08

IWO:

0.03

Коэф-т Сортино

SVAL:

0.06

IWO:

0.23

Коэф-т Омега

SVAL:

1.01

IWO:

1.03

Коэф-т Кальмара

SVAL:

-0.08

IWO:

0.03

Коэф-т Мартина

SVAL:

-0.22

IWO:

0.09

Индекс Язвы

SVAL:

9.75%

IWO:

8.93%

Дневная вол-ть

SVAL:

25.54%

IWO:

25.57%

Макс. просадка

SVAL:

-27.44%

IWO:

-60.10%

Текущая просадка

SVAL:

-21.42%

IWO:

-22.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность -12.30%, а IWO немного выше – -12.18%.


SVAL

С начала года

-12.30%

1 месяц

-7.00%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-0.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWO

С начала года

-12.18%

1 месяц

-4.69%

6 месяцев

-10.33%

1 год

1.85%

5 лет

8.40%

10 лет

5.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVAL и IWO

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IWO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWO: 0.24%
График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и IWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IWO
Ранг риск-скорректированной доходности IWO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c IWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVAL: -0.08
IWO: 0.03
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVAL: 0.06
IWO: 0.23
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVAL: 1.01
IWO: 1.03
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: -0.08
IWO: 0.03
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVAL: -0.22
IWO: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IWO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и IWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.03
SVAL
IWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и IWO

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IWO в 0.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
1.55%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
0.93%0.80%0.73%0.75%0.32%0.44%0.71%0.76%0.73%0.97%0.89%0.73%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и IWO

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IWO в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и IWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.42%
-22.89%
SVAL
IWO

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и IWO

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 13.72%, в то время как у iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) волатильность равна 14.99%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
14.99%
SVAL
IWO