PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и XSVM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVAL и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.22%
85.52%
SVAL
XSVM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

0.00

XSVM:

-0.36

Коэф-т Сортино

SVAL:

0.19

XSVM:

-0.38

Коэф-т Омега

SVAL:

1.02

XSVM:

0.96

Коэф-т Кальмара

SVAL:

0.00

XSVM:

-0.34

Коэф-т Мартина

SVAL:

0.01

XSVM:

-0.91

Индекс Язвы

SVAL:

9.65%

XSVM:

9.68%

Дневная вол-ть

SVAL:

25.53%

XSVM:

24.35%

Макс. просадка

SVAL:

-27.44%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

SVAL:

-20.88%

XSVM:

-19.44%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -10.68%.


SVAL

С начала года

-11.69%

1 месяц

-6.28%

6 месяцев

-10.50%

1 год

-1.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSVM

С начала года

-10.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-9.71%

1 год

-10.41%

5 лет

20.61%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVAL и XSVM

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.


График комиссии XSVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XSVM: 0.39%
График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVAL: 0.00
XSVM: -0.36
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVAL: 0.19
XSVM: -0.38
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVAL: 1.02
XSVM: 0.96
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: 0.00
XSVM: -0.34
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVAL: 0.01
XSVM: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
-0.36
SVAL
XSVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и XSVM

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности XSVM в 2.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
1.54%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
2.27%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.21%2.54%1.90%2.29%2.68%1.31%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и XSVM

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-19.44%
SVAL
XSVM

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и XSVM

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 12.89%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
12.89%
SVAL
XSVM