Сравнение SVAL с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SVAL и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или XSVM.
Корреляция
Корреляция между SVAL и XSVM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и XSVM
Основные характеристики
SVAL:
0.62
XSVM:
0.36
SVAL:
1.08
XSVM:
0.69
SVAL:
1.13
XSVM:
1.08
SVAL:
1.05
XSVM:
0.58
SVAL:
2.77
XSVM:
1.30
SVAL:
5.22%
XSVM:
5.96%
SVAL:
23.29%
XSVM:
21.82%
SVAL:
-25.30%
XSVM:
-62.57%
SVAL:
-8.65%
XSVM:
-9.18%
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 0.70%.
SVAL
1.95%
-4.52%
1.72%
16.65%
N/A
N/A
XSVM
0.70%
-5.27%
-3.41%
9.40%
12.04%
10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и XSVM
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVAL и XSVM
SVAL
XSVM
Сравнение SVAL c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и XSVM
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности XSVM в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 1.78% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.68% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и XSVM
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и XSVM
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.