Сравнение SVAL с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
SVAL и XSVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или XSVM.
Основные характеристики
| SVAL | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.40% | 12.02% |
| Дох-ть за 1 год | 41.45% | 30.22% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | 3.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.43 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 5.85 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 5.49% |
| Дневная вол-ть | 24.12% | 22.48% |
| Макс. просадка | -25.30% | -62.57% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVAL и XSVM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и XSVM
С начала года, SVAL показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 12.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и XSVM
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAL c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и XSVM
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности XSVM в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.18% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.52% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и XSVM
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и XSVM
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.