PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SVAL с XSVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с XSVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and XSVM (Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while XSVM is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 6.47%/yr vs 6.37%/yr for XSVM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.37%/yr for XSVM.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 16.87%.

SVAL

1 день
-1.51%
1 месяц
2.08%
С начала года
15.99%
6 месяцев
15.39%
1 год
34.88%
3 года*
17.30%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—

XSVM

1 день
-1.47%
1 месяц
1.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.73%
3 года*
15.99%
5 лет*
6.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SVAL и XSVM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		15.99%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		16.87%7.47%2.30%20.20%-13.63%56.36%25.07%

Correlation

The correlation between SVAL and XSVM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2020 г.

0.93

The correlation between SVAL and XSVM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и XSVM

Секторы
SVAL
XSVM

Финансовые услуги

23.7%
38.8%

Промышленность

15.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

13.7%
17.0%

Технологии

10.7%
7.8%

Здравоохранение

10.3%
1.4%

Энергетика

7.7%
9.9%

Сырьевые материалы

6.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.1%
7.3%

Коммунальные услуги

3.3%
1.3%

Недвижимость

2.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.9%

Финансовые услуги

SVAL
23.7%
XSVM
38.8%

Промышленность

SVAL
15.8%
XSVM
6.7%

Потребительский циклический сектор

SVAL
13.7%
XSVM
17.0%

Технологии

SVAL
10.7%
XSVM
7.8%

Здравоохранение

SVAL
10.3%
XSVM
1.4%

Энергетика

SVAL
7.7%
XSVM
9.9%

Сырьевые материалы

SVAL
6.1%
XSVM
1.9%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.1%
XSVM
7.3%

Коммунальные услуги

SVAL
3.3%
XSVM
1.3%

Недвижимость

SVAL
2.7%
XSVM
5.0%

Коммуникационные услуги

SVAL
1.8%
XSVM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с SPYVSVAL с SLYVSVAL с IJSSVAL с IWOSVAL с SCHDSVAL с VDC
Часто сравнивают с XSVM:
XSVM с XSMOXSVM с AVUVXSVM с RWJXSVM с XSHQXSVM с SPHBXSVM с DGRSXSVM с RYPRX

Доходность на риск

SVAL vs. XSVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг доходности на риск XSVM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSVM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SVALXSVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.88

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.74

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.46

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.29

10.66

+1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SVAL vs. XSVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSVM равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SVALXSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.88

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.36

+0.34

Просадки

Сравнение просадок SVAL и XSVM

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и XSVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALXSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-62.57%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.08%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-26.21%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-26.21%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.47%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-11.57%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.27%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и XSVM

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 4.31%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALXSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.24%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.05%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

18.59%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

22.71%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

25.09%

-1.82%

Сравнение комиссий SVAL и XSVM

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XSVM в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и XSVM

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности XSVM в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.27%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		1.81%2.29%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SVAL and XSVM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XSVM has higher volatility (5.24%) compared to SVAL (4.31%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs XSVM's -62.57%.

On 5-year performance, SVAL leads with 6.47% vs 6.37% for XSVM. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 6.47% return vs 6.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.37% for XSVM.

SVAL has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.81% for XSVM.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while XSVM is Momentum. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while XSVM tracks S&P SmallCap 600 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.37% for XSVM.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и XSVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор