PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и SPYV


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%16.65%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий SVAL и SPYV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SVAL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.83

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.25

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.15

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.45

+0.46

SVAL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.83

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.73

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между SVAL и SPYV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SPYV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SPYV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-58.45%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-12.03%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-17.89%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-4.55%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-8.77%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

2.54%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SPYV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

3.84%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

7.76%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

15.54%

+6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

14.44%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

16.96%

+6.54%