PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с SPYV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и SPYV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
63.22%
81.28%
SVAL
SPYV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

0.00

SPYV:

0.22

Коэф-т Сортино

SVAL:

0.19

SPYV:

0.42

Коэф-т Омега

SVAL:

1.02

SPYV:

1.06

Коэф-т Кальмара

SVAL:

0.00

SPYV:

0.19

Коэф-т Мартина

SVAL:

0.01

SPYV:

0.73

Индекс Язвы

SVAL:

9.65%

SPYV:

4.68%

Дневная вол-ть

SVAL:

25.53%

SPYV:

15.79%

Макс. просадка

SVAL:

-27.44%

SPYV:

-58.45%

Текущая просадка

SVAL:

-20.88%

SPYV:

-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -4.24%.


SVAL

С начала года

-11.69%

1 месяц

-6.28%

6 месяцев

-10.50%

1 год

-1.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYV

С начала года

-4.24%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-7.04%

1 год

2.71%

5 лет

14.33%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVAL и SPYV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPYV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и SPYV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг риск-скорректированной доходности SPYV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVAL: 0.00
SPYV: 0.22
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVAL: 0.19
SPYV: 0.42
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVAL: 1.02
SPYV: 1.06
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: 0.00
SPYV: 0.19
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVAL: 0.01
SPYV: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.00
0.22
SVAL
SPYV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SPYV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SPYV в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
1.54%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
2.24%2.29%1.75%2.23%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SPYV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.88%
-10.79%
SVAL
SPYV

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SPYV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
12.01%
SVAL
SPYV