PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAL с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 9.94%/yr vs 11.66%/yr for SPYV. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%.

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

Сравнение доходности по годам SVAL и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%17.24%

Correlation

The correlation between SVAL and SPYV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.81

The correlation between SVAL and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и SPYV

Секторы
SVAL
SPYV

Финансовые услуги

22.7%
15.1%

Промышленность

12.9%
10.9%

Здравоохранение

12.0%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.6%

Технологии

10.4%
21.7%

Энергетика

10.0%
6.6%

Недвижимость

4.7%
3.3%

Сырьевые материалы

4.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
8.8%

Коммунальные услуги

3.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.9%

Финансовые услуги

SVAL
22.7%
SPYV
15.1%

Промышленность

SVAL
12.9%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

SVAL
12.0%
SPYV
12.2%

Потребительский циклический сектор

SVAL
11.8%
SPYV
10.6%

Технологии

SVAL
10.4%
SPYV
21.7%

Энергетика

SVAL
10.0%
SPYV
6.6%

Недвижимость

SVAL
4.7%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

SVAL
4.7%
SPYV
3.3%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.3%
SPYV
8.8%

Коммунальные услуги

SVAL
3.4%
SPYV
4.5%

Коммуникационные услуги

SVAL
3.0%
SPYV
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDCSVAL с SCHD
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

SVAL vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.25

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.15

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.57

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

13.81

+2.42

SVAL vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SPYV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-58.45%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.22%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-17.54%

-9.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-17.89%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.17%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-8.66%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.60%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SPYV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

2.78%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.20%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

9.88%

+7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

14.30%

+7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

16.88%

+6.15%

Сравнение комиссий SVAL и SPYV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SPYV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and SPYV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (3.49%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, SPYV leads with 11.66% vs 9.94% for SVAL. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYV has performed better with a 11.66% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.66% for SPYV.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.04% for SPYV.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор