Сравнение SVAL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SVAL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или SPYV.
Корреляция
Корреляция между SVAL и SPYV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и SPYV
Основные характеристики
SVAL:
0.75
SPYV:
1.31
SVAL:
1.27
SPYV:
1.88
SVAL:
1.15
SPYV:
1.23
SVAL:
1.26
SPYV:
1.65
SVAL:
3.13
SPYV:
4.86
SVAL:
5.52%
SPYV:
2.77%
SVAL:
23.03%
SPYV:
10.30%
SVAL:
-25.30%
SPYV:
-58.45%
SVAL:
-9.13%
SPYV:
-5.08%
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 1.90%.
SVAL
1.42%
2.94%
9.23%
16.61%
N/A
N/A
SPYV
1.90%
1.72%
5.93%
13.25%
10.90%
10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и SPYV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVAL и SPYV
SVAL
SPYV
Сравнение SVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и SPYV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SPYV в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 1.79% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.24% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и SPYV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и SPYV
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.