Сравнение SVAL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SVAL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или SPYV.
Основные характеристики
| SVAL | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.91% | 17.54% |
| Дох-ть за 1 год | 39.55% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 7.18 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 24.11% | 10.17% |
| Макс. просадка | -25.30% | -58.45% |
| Текущая просадка | -1.26% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между SVAL и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и SPYV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 16.91%, а SPYV немного выше – 17.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и SPYV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и SPYV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPYV в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.21% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и SPYV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и SPYV
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 10.79% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.