PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

iShares

Дата выпуска

27 окт. 2020 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Value Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2000 Focused Value Select Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия SVAL составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SVAL с SPYV SVAL с XSVM SVAL с AVUV SVAL с SLYV SVAL с VWO SVAL с SCHD SVAL с SPGP SVAL с VDC SVAL с IJS SVAL с IWO
Популярные сравнения:
SVAL с SPYV SVAL с XSVM SVAL с AVUV SVAL с SLYV SVAL с VWO SVAL с SCHD SVAL с SPGP SVAL с VDC SVAL с IJS SVAL с IWO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares US Small Cap Value Factor ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.07%
71.32%
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares US Small Cap Value Factor ETF показал доход в -6.36% с начала года и 3.58% за последние 12 месяцев.


SVAL

С начала года

-6.36%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.66%

1 год

3.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SVAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.53%-3.39%-5.78%1.32%-6.36%
2024-4.53%0.38%4.30%-6.43%3.91%-1.20%15.07%-2.41%-1.12%-0.77%11.82%-9.10%7.54%
20236.23%-0.40%-10.01%-4.28%-3.26%8.86%9.29%-4.61%-4.43%-4.06%7.86%13.45%12.27%
2022-3.88%2.15%-2.04%-7.03%3.71%-9.26%10.00%-4.04%-8.04%13.75%3.45%-6.53%-10.15%
20212.50%13.84%6.98%1.83%3.40%-4.13%-2.83%2.14%-1.03%4.15%-1.97%5.39%33.19%
2020-0.72%18.41%8.82%27.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SVAL составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
SVAL: 0.08
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: 0.29
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SVAL: 1.03
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SVAL: 0.09
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SVAL: 0.23
^GSPC: 1.15

iShares US Small Cap Value Factor ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.58
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares US Small Cap Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.


0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$0.44$0.59$0.69$0.59$0.75$0.07

Дивидендный доход

1.45%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Small Cap Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.59
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.69
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.10$0.59
2021$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.75
2020$0.07$0.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-7.70%
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares US Small Cap Value Factor ETF показал максимальную просадку в 25.29%, зарегистрированную 4 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка iShares US Small Cap Value Factor ETF составляет 16.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.29%12 нояб. 2021 г.3704 мая 2023 г.29915 июл. 2024 г.669
-19.22%26 нояб. 2024 г.7213 мар. 2025 г.
-13.53%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.763 нояб. 2021 г.104
-11.04%29 июл. 2024 г.87 авг. 2024 г.646 нояб. 2024 г.72
-8.93%15 мар. 2021 г.824 мар. 2021 г.317 мая 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares US Small Cap Value Factor ETF составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.56%
5.74%
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab