- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 27 окт. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Russell 2000 Focused Value Select Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $205M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 14K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $587.59K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) прибавил 27.8% с начала года. Текущая цена акции SVAL — $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SVAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,606.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) показал доход в 27.79% с начала года и 42.77% за последние 12 месяцев.
iShares US Small Cap Value Factor ETF
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.4%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SVAL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.02% | 1.90% | -3.70% | 8.97% | 1.91% | 5.06% | 2.26% | 1.99% | 27.79% | ||||
| 2025 | 1.53% | -3.39% | -5.78% | -5.02% | 5.21% | 4.16% | 0.11% | 9.44% | -0.95% | -1.49% | 3.64% | 1.55% | 8.23% |
| 2024 | -4.53% | 0.38% | 4.30% | -6.43% | 3.91% | -1.20% | 15.07% | -2.41% | -1.12% | -0.77% | 11.82% | -9.10% | 7.54% |
| 2023 | 6.23% | -0.40% | -10.01% | -4.28% | -3.26% | 8.86% | 9.29% | -4.61% | -4.43% | -4.06% | 7.86% | 13.45% | 12.27% |
| 2022 | -3.88% | 2.15% | -2.04% | -7.03% | 3.71% | -9.26% | 10.00% | -4.03% | -8.04% | 13.75% | 3.45% | -6.53% | -10.15% |
| 2021 | 2.50% | 13.84% | 6.98% | 1.83% | 3.40% | -4.13% | -2.83% | 2.14% | -1.03% | 4.15% | -1.97% | 5.39% | 33.18% |
Метрики бенчмарка
iShares US Small Cap Value Factor ETF has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.95, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2020.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.03%) than losses (88.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 98.03%
- Участие в снижении
- 88.56%
Комиссия
Комиссия SVAL составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SVAL имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 92% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.50 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 10.58 | +5.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares US Small Cap Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.80 | $0.59 | $0.69 | $0.59 | $0.75 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares US Small Cap Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares US Small Cap Value Factor ETF показал максимальную просадку в 27.44%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка iShares US Small Cap Value Factor ETF составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.44%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 3d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-25.30%май 2023 г. | 1y 5mo | 1y 2mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | — |
-13.53%июль 2021 г. | 1mo 10d | 3mo 17d | 4mo 27dиюнь 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-11.04%авг. 2024 г. | 9d | 3mo 1d | 3mo 10dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-8.94%март 2026 г. | 25d | 25d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| SVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -56.78% | +29.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -9.10% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -18.90% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -25.43% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.17% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -10.69% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.14% | +0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SVAL
Добавьте iShares US Small Cap Value Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SVAL