Сравнение SVAL с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
SVAL и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или SLYV.
Корреляция
Корреляция между SVAL и SLYV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и SLYV
Основные характеристики
SVAL:
-0.08
SLYV:
-0.22
SVAL:
0.06
SLYV:
-0.15
SVAL:
1.01
SLYV:
0.98
SVAL:
-0.08
SLYV:
-0.18
SVAL:
-0.22
SLYV:
-0.58
SVAL:
9.75%
SLYV:
8.88%
SVAL:
25.54%
SLYV:
23.92%
SVAL:
-27.44%
SLYV:
-61.32%
SVAL:
-21.42%
SLYV:
-21.85%
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность -12.30%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -15.43%.
SVAL
-12.30%
-5.04%
-10.24%
-1.16%
N/A
N/A
SLYV
-15.43%
-5.97%
-12.71%
-4.21%
12.16%
6.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и SLYV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVAL и SLYV
SVAL
SLYV
Сравнение SVAL c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и SLYV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности SLYV в 2.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 1.55% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.74% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и SLYV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и SLYV
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 13.72%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.