Сравнение SVAL с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
SVAL и SLYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или SLYV.
Основные характеристики
| SVAL | SLYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.24% | -3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 26.44% | 14.46% |
| Дох-ть за 3 года | 0.04% | -0.15% |
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 0.60 |
| Дневная вол-ть | 22.01% | 21.19% |
| Макс. просадка | -25.29% | -61.32% |
| Current Drawdown | -5.54% | -7.00% |
Корреляция
Корреляция между SVAL и SLYV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и SLYV
С начала года, SVAL показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью -3.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и SLYV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAL c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и SLYV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что сопоставимо с доходностью SLYV в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.29% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.27% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и SLYV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.29%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и SLYV
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 5.75% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.