PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и SLYV


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.02%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
4.44%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%26.40%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у SLYV с доходностью 4.44%.


SVAL

1 день
1.72%
1 месяц
-3.70%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.88%
1 год
22.99%
3 года*
12.96%
5 лет*
5.40%
10 лет*

SLYV

1 день
2.14%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.85%
1 год
23.27%
3 года*
9.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий SVAL и SLYV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SVAL vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.99

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.51

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

5.74

+0.18

SVAL vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Корреляция

Корреляция между SVAL и SLYV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и SLYV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности SLYV в 2.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.50%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.01%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и SLYV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SLYV.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-61.15%

+33.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-15.73%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.68%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.18%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-9.00%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.13%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и SLYV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

5.43%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.48%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

23.64%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.12%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

23.97%

-0.47%