PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и AVUV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности SVAL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
6.08%
MNST
PGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

-0.36

AVUV:

-0.62

Коэф-т Сортино

SVAL:

-0.36

AVUV:

-0.75

Коэф-т Омега

SVAL:

0.95

AVUV:

0.90

Коэф-т Кальмара

SVAL:

-0.33

AVUV:

-0.52

Коэф-т Мартина

SVAL:

-1.05

AVUV:

-1.80

Индекс Язвы

SVAL:

8.14%

AVUV:

7.85%

Дневная вол-ть

SVAL:

24.02%

AVUV:

22.72%

Макс. просадка

SVAL:

-26.15%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SVAL:

-26.15%

AVUV:

-27.01%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность -17.57%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -19.88%.


SVAL

С начала года

-17.57%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-15.60%

1 год

-8.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-19.88%

1 месяц

-12.79%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-14.53%

5 лет

20.39%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий SVAL и AVUV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MNST, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MNST: 0.10
PGR: 1.03
Коэффициент Сортино MNST, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
MNST: 0.29
PGR: 1.47
Коэффициент Омега MNST, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MNST: 1.04
PGR: 1.20
Коэффициент Кальмара MNST, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
MNST: 0.09
PGR: 2.00
Коэффициент Мартина MNST, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
MNST: 0.27
PGR: 5.37

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
1.03
MNST
PGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и AVUV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности AVUV в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок SVAL и AVUV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -26.15%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.15%
-12.31%
MNST
PGR

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и AVUV

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет NaN%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.33%
12.80%
MNST
PGR

Пользовательские портфели с SVAL или AVUV


BTAL
BIL
UUP
SVARX
GLD
BTC-USD
COST
WMT
PGR
SLV
NVDA
1 / 102

Последние обсуждения