Сравнение SVAL с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).
SVAL и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVAL или AVUV.
Основные характеристики
| SVAL | AVUV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.40% | 18.21% |
| Дох-ть за 1 год | 41.45% | 40.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.12% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.83 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.34 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 10.17 |
| Индекс Язвы | 5.52% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 24.12% | 21.74% |
| Макс. просадка | -25.30% | -49.42% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SVAL и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и AVUV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 18.40%, а AVUV немного ниже – 18.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и AVUV
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и AVUV
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности AVUV в 1.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.18% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.49% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и AVUV
Максимальная просадка SVAL за все время составила -25.30%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и AVUV
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.