PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и AVUV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SVAL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.10%
97.55%
SVAL
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

-0.08

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

SVAL:

0.06

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

SVAL:

1.01

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

SVAL:

-0.08

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

SVAL:

-0.22

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

SVAL:

9.75%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

SVAL:

25.54%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

SVAL:

-27.44%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

SVAL:

-21.42%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность -12.30%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -13.99%.


SVAL

С начала года

-12.30%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-1.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

19.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVAL и AVUV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%
График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVAL: -0.08
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVAL: 0.06
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVAL: 1.01
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: -0.08
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVAL: -0.22
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
-0.28
SVAL
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и AVUV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности AVUV в 1.92%


TTM202420232022202120202019
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
1.55%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и AVUV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.42%
-21.64%
SVAL
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и AVUV

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 13.72%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
15.36%
SVAL
AVUV