PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SVAL и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SVAL и AVUV


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
5.96%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%27.93%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%26.56%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.


SVAL

1 день
0.90%
1 месяц
-3.53%
С начала года
5.96%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.91%
3 года*
13.29%
5 лет*
5.59%
10 лет*

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий SVAL и AVUV

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SVAL vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 5959
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SVAL c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SVALAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.22

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.78

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.88

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

7.40

-1.24

SVAL vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SVALAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.22

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.52

+0.12

Корреляция

Корреляция между SVAL и AVUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и AVUV

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности AVUV в 1.40%


TTM2025202420232022202120202019
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.48%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и AVUV

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


SVALAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-49.42%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-15.43%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-28.79%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-3.97%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-8.14%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и AVUV

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SVALAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.41%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

13.10%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

23.46%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

22.95%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

28.59%

-5.10%