PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SVAL и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.


SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
Всё время*
17.98%

UGA

1 день
-0.56%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
54.03%
С начала года
72.77%
1 год
71.49%
3 года*
14.87%
5 лет*
24.07%
10 лет*
16.28%
Всё время*
4.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$647.59K$587.59K$597.55K
$8.67M$6.11M$4.99M

Сравнение доходности по годам SVAL и UGA


2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
72.77%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%33.35%

Correlation

The correlation between SVAL and UGA is -0.21, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.21

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.15

The correlation between SVAL and UGA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares US Small Cap Value Factor ETF

United States Gasoline Fund, LP

Доходность на риск

SVAL vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVAL c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SVALUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.54

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

9.75

+6.48

SVAL vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и UGA

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SVALUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-86.59%

+59.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-20.32%

+11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-26.68%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-38.11%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-14.67%

+14.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-36.52%

+28.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

7.36%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и UGA

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SVALUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

13.00%

-9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

32.16%

-21.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

36.60%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

34.71%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

37.31%

-14.28%

Сравнение комиссий SVAL и UGA

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и UGA

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%
UGA
United States Gasoline Fund, LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SVAL and UGA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (13.00%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 24.07% vs 9.94% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 24.07% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for UGA.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while UGA is Oil & Gas. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while UGA tracks Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 1.02% for UGA.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор