Сравнение SVAL с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
SVAL и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.90% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 9.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.90%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
VDC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.52%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и VDC
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SVAL vs. VDC — Ранг доходности на риск
SVAL
VDC
Сравнение SVAL c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.36 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.62 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.71 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 1.76 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.36 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.57 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.67 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и VDC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и VDC
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и VDC
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -34.24% | +6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -9.28% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -16.55% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.52% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -3.71% | -5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.73% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и VDC
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 3.89% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 8.98% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 13.75% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 12.98% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 14.59% | +8.91% |