PortfoliosLab logo
Сравнение SVAL с VDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVAL и VDC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SVAL и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.10%
52.26%
SVAL
VDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVAL:

-0.08

VDC:

0.87

Коэф-т Сортино

SVAL:

0.06

VDC:

1.32

Коэф-т Омега

SVAL:

1.01

VDC:

1.17

Коэф-т Кальмара

SVAL:

-0.08

VDC:

1.27

Коэф-т Мартина

SVAL:

-0.22

VDC:

4.14

Индекс Язвы

SVAL:

9.75%

VDC:

2.74%

Дневная вол-ть

SVAL:

25.54%

VDC:

13.04%

Макс. просадка

SVAL:

-27.44%

VDC:

-34.24%

Текущая просадка

SVAL:

-21.42%

VDC:

-3.11%

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность -12.30%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 3.67%.


SVAL

С начала года

-12.30%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-10.24%

1 год

-1.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VDC

С начала года

3.67%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

2.64%

1 год

11.01%

5 лет

10.52%

10 лет

8.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SVAL и VDC

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVAL: 0.20%
График комиссии VDC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDC: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVAL и VDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVAL
Ранг риск-скорректированной доходности SVAL, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг риск-скорректированной доходности VDC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVAL c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SVAL: -0.08
VDC: 0.87
Коэффициент Сортино SVAL, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SVAL: 0.06
VDC: 1.32
Коэффициент Омега SVAL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SVAL: 1.01
VDC: 1.17
Коэффициент Кальмара SVAL, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SVAL: -0.08
VDC: 1.27
Коэффициент Мартина SVAL, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SVAL: -0.22
VDC: 4.14

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
0.87
SVAL
VDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и VDC

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности VDC в 2.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF
1.55%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.40%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%

Просадки

Сравнение просадок SVAL и VDC

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и VDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.42%
-3.11%
SVAL
VDC

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и VDC

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.72%
7.97%
SVAL
VDC