Сравнение SVAL с TLT
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 9.94%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $647.59K | $587.59K | $597.55K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам SVAL и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 29.82% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | -1.54% |
Correlation
The correlation between SVAL and TLT is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | -0.01 |
The correlation between SVAL and TLT shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. TLT — Ранг доходности на риск
SVAL
TLT
Сравнение SVAL c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.22 | +5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | -0.48 | +16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и TLT
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -48.35% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.74% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -14.79% | -12.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -43.70% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -41.60% | +41.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -14.00% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.65% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и TLT
iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 2.51% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 6.88% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 9.25% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 15.74% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 14.83% | +8.20% |
Сравнение комиссий SVAL и TLT
SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и TLT
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SVAL and TLT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVAL has higher volatility (3.49%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs TLT's -48.35%.
On 5-year performance, SVAL leads with 9.94% vs -7.75% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SVAL has performed better with a 9.94% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.00% for SVAL.
SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while TLT is Government Bonds. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.15% for TLT.
SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор