Сравнение SVAL с SOXX
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 9.94%/yr vs 28.89%/yr for SOXX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.41B | $5.67B | $5.91B | |
| $647.59K | $587.59K | $597.55K |
Сравнение доходности по годам SVAL и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 29.82% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 25.83% |
Correlation
The correlation between SVAL and SOXX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between SVAL and SOXX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SVAL и SOXX
Секторы
SVAL
SOXX
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Энергетика
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
SVAL
SOXX
-
Промышленность
SVAL
SOXX
-
Здравоохранение
SVAL
SOXX
-
Потребительский циклический сектор
SVAL
SOXX
-
Технологии
SVAL
SOXX
Энергетика
SVAL
SOXX
-
Недвижимость
SVAL
SOXX
-
Сырьевые материалы
SVAL
SOXX
-
Потребительский защитный сектор
SVAL
SOXX
-
Коммунальные услуги
SVAL
SOXX
-
Коммуникационные услуги
SVAL
SOXX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SVAL
SOXX
Сравнение SVAL c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 4.28 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 17.18 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и SOXX
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -70.21% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -29.01% | +20.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -41.36% | +13.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -45.75% | +18.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -18.98% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -19.92% | +11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 7.21% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и SOXX
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 17.65% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 39.14% | -28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 44.84% | -27.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 38.38% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 34.61% | -11.58% |
Сравнение комиссий SVAL и SOXX
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и SOXX
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SVAL and SOXX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs SOXX's -70.21%.
On 5-year performance, SOXX leads with 28.89% vs 9.94% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SOXX has performed better with a 28.89% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.28% for SOXX.
SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while SOXX is Semiconductors. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор