PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAL с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с RWJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both Small Cap Value Equities funds - SVAL tracks the Russell 2000 Focused Value Select Index while RWJ tracks the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 9.94%/yr vs 11.24%/yr for RWJ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SVAL показывает доходность 27.79%, а RWJ немного выше – 28.32%.

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%

RWJ

1 день
-1.05%
1 месяц
4.28%
6 месяцев
16.47%
С начала года
28.32%
1 год
43.01%
3 года*
17.28%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.57%
Всё время*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
$4.99M$5.42M$5.09M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

Сравнение доходности по годам SVAL и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		28.32%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%32.45%

Correlation

The correlation between SVAL and RWJ is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.91

The correlation between SVAL and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и RWJ

Секторы
SVAL
RWJ

Финансовые услуги

22.7%
11.6%

Промышленность

12.9%
15.3%

Здравоохранение

12.0%
11.0%

Потребительский циклический сектор

11.8%
25.4%

Технологии

10.4%
10.3%

Энергетика

10.0%
6.5%

Недвижимость

4.7%
4.1%

Сырьевые материалы

4.7%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.7%

Коммунальные услуги

3.4%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Финансовые услуги

SVAL
22.7%
RWJ
11.6%

Промышленность

SVAL
12.9%
RWJ
15.3%

Здравоохранение

SVAL
12.0%
RWJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

SVAL
11.8%
RWJ
25.4%

Технологии

SVAL
10.4%
RWJ
10.3%

Энергетика

SVAL
10.0%
RWJ
6.5%

Недвижимость

SVAL
4.7%
RWJ
4.1%

Сырьевые материалы

SVAL
4.7%
RWJ
4.7%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.3%
RWJ
7.7%

Коммунальные услуги

SVAL
3.4%
RWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

SVAL
3.0%
RWJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDC
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

SVAL vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVAL c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.33

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.37

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.82

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

12.84

+3.40

SVAL vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и RWJ

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-55.97%

+28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-11.31%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-29.29%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.29%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.05%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.16%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.36%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и RWJ

Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.65%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

12.32%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

18.52%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

23.48%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

26.06%

-3.03%

Сравнение комиссий SVAL и RWJ

SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и RWJ

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности RWJ в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.98%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SVAL and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.65%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs RWJ's -55.97%.

On 5-year performance, RWJ leads with 11.24% vs 9.94% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RWJ has performed better with a 11.24% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.98% for RWJ.

SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.39% for RWJ.

SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор