Сравнение SVAL с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
SVAL и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SVAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Focused Value Select Index. Фонд был запущен 27 окт. 2020 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и OMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SVAL и OMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 5.02% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 27.93% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 2.13% | 13.34% | 3.98% | 15.12% | -17.29% | 28.60% | 31.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 5.02%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 2.13%.
SVAL
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- —
OMFS
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SVAL и OMFS
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Доходность на риск
SVAL vs. OMFS — Ранг доходности на риск
SVAL
OMFS
Сравнение SVAL c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SVAL | OMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.80 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 6.67 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SVAL | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.18 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SVAL и OMFS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и OMFS
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности OMFS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.50% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.02% | 0.80% | 1.87% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SVAL и OMFS
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и OMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SVAL | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -42.50% | +15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -12.23% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -29.22% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -6.39% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.76% | -10.68% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 3.29% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и OMFS
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 5.71%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SVAL | OMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.48% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.57% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 21.35% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.61% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 24.45% | -0.95% |