PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SVAL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SVAL с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 9.94%/yr vs 11.25%/yr for DGRO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SVAL charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности SVAL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 15.18%.

SVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
4.30%
6 месяцев
16.15%
С начала года
27.79%
1 год
42.77%
3 года*
16.93%
5 лет*
9.94%
10 лет*
—
Всё время*
17.98%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

SVAL

iShares US Small Cap Value Factor ETF
$647.59K$587.59K$597.55K

Сравнение доходности по годам SVAL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		27.79%8.23%7.54%12.27%-10.15%33.18%29.82%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%16.35%

Correlation

The correlation between SVAL and DGRO is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.76

The correlation between SVAL and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SVAL и DGRO

Секторы
SVAL
DGRO

Финансовые услуги

22.7%
20.4%

Промышленность

12.9%
11.3%

Здравоохранение

12.0%
17.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
6.5%

Технологии

10.4%
17.3%

Энергетика

10.0%
4.8%

Недвижимость

4.7%

-

Сырьевые материалы

4.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
11.9%

Коммунальные услуги

3.4%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.0%
0.1%

Финансовые услуги

SVAL
22.7%
DGRO
20.4%

Промышленность

SVAL
12.9%
DGRO
11.3%

Здравоохранение

SVAL
12.0%
DGRO
17.9%

Потребительский циклический сектор

SVAL
11.8%
DGRO
6.5%

Технологии

SVAL
10.4%
DGRO
17.3%

Энергетика

SVAL
10.0%
DGRO
4.8%

Недвижимость

SVAL
4.7%
DGRO

-

Сырьевые материалы

SVAL
4.7%
DGRO
2.5%

Потребительский защитный сектор

SVAL
4.3%
DGRO
11.9%

Коммунальные услуги

SVAL
3.4%
DGRO
7.3%

Коммуникационные услуги

SVAL
3.0%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Small Cap Value Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с SVAL:
SVAL с AVUVSVAL с XSVMSVAL с SPYVSVAL с IJSSVAL с SLYVSVAL с IWOSVAL с VDC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

SVAL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SVAL
Ранг доходности на риск SVAL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAL: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SVAL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SVALDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.64

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.83

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

3.88

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.23

15.14

+1.10

SVAL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SVAL на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVAL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SVAL и DGRO

Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SVALDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-35.10%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-6.47%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.44%

-14.03%

-13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-19.31%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-3.40%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.66%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SVAL и DGRO

iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что SVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SVALDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.03%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

7.16%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

9.52%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

13.80%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.03%

16.58%

+6.45%

Сравнение комиссий SVAL и DGRO

SVAL берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SVAL и DGRO

Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
SVAL
iShares US Small Cap Value Factor ETF		2.00%2.33%1.82%2.25%2.09%2.33%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SVAL and DGRO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVAL has higher volatility (3.49%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs DGRO's -35.10%.

On 5-year performance, DGRO leads with 11.25% vs 9.94% for SVAL. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRO has performed better with a 11.25% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for SVAL.

SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.86% for DGRO.

SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SVAL и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор