Сравнение SVAL с BNO
SVAL (iShares US Small Cap Value Factor ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - SVAL is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Focused Value Select Index, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. Both are passively managed. Over the past 5 years, SVAL returned 9.94%/yr vs 19.89%/yr for BNO. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SVAL charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности SVAL и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SVAL показывает доходность 27.79%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 60.35%.
SVAL
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 16.15%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- 42.77%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.98%
BNO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 40.54%
- С начала года
- 60.35%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 13.21%
- Всё время*
- 3.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $122.16M | $108.92M | $136.49M | |
| $647.59K | $587.59K | $597.55K |
Сравнение доходности по годам SVAL и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 27.79% | 8.23% | 7.54% | 12.27% | -10.15% | 33.18% | 29.82% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 60.35% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | 29.71% |
Correlation
The correlation between SVAL and BNO is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between SVAL and BNO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SVAL vs. BNO — Ранг доходности на риск
SVAL
BNO
Сравнение SVAL c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SVAL | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 1.48 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | 4.41 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SVAL и BNO
Максимальная просадка SVAL за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVAL и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SVAL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -87.06% | +59.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -34.46% | +25.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | -34.46% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -34.46% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -24.48% | +23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -39.98% | +31.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 11.58% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SVAL и BNO
Текущая волатильность для iShares US Small Cap Value Factor ETF (SVAL) составляет 3.49%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 19.11%. Это указывает на то, что SVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SVAL | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 19.11% | -15.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 41.29% | -30.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.88% | 45.01% | -28.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 36.51% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.03% | 37.04% | -14.01% |
Сравнение комиссий SVAL и BNO
SVAL берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SVAL и BNO
Дивидендная доходность SVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 2.00% | 2.33% | 1.82% | 2.25% | 2.09% | 2.33% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
SVAL and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (19.11%) compared to SVAL (3.49%). In terms of maximum drawdown, SVAL dropped -27.44% vs BNO's -87.06%.
On 5-year performance, BNO leads with 19.89% vs 9.94% for SVAL. On fees, SVAL is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SVAL has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BNO has performed better with a 19.89% return vs 9.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SVAL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
SVAL has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for BNO.
SVAL is categorized as Small Cap Value Equities, while BNO is Oil & Gas. SVAL tracks Russell 2000 Focused Value Select Index, while BNO tracks Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.20% for SVAL and 1.00% for BNO.
SVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SVAL и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор