Сравнение SUSC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SUSC и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SUSC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Фонд был запущен 11 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SUSC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SUSC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | -0.31% | 7.57% | 1.91% | 8.58% | -15.95% | -1.57% | 9.57% | 14.43% | -3.13% | 1.74% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SUSC показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SUSC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SUSC и VOO
SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SUSC vs. VOO — Ранг доходности на риск
SUSC
VOO
Сравнение SUSC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUSC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.53 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.55 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 7.31 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.71 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между SUSC и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUSC и VOO
Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.37% | 4.34% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.19% | 3.07% | 3.33% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SUSC и VOO
Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.42%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SUSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.42% | -33.99% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.87% | -11.98% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -24.52% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.13% | -5.55% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.72% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.55% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUSC и VOO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SUSC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 5.34% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 9.47% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 18.11% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 16.82% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.68% | 17.99% | -10.31% |