PortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с VTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSC и VTC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SUSC и VTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.06%
15.75%
SUSC
VTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.11

VTC:

1.11

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.59

VTC:

1.58

Коэф-т Омега

SUSC:

1.20

VTC:

1.20

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.51

VTC:

0.54

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.34

VTC:

3.45

Индекс Язвы

SUSC:

2.04%

VTC:

2.01%

Дневная вол-ть

SUSC:

6.16%

VTC:

6.24%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

VTC:

-22.05%

Текущая просадка

SUSC:

-6.91%

VTC:

-6.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSC показывает доходность 2.00%, а VTC немного ниже – 1.98%.


SUSC

С начала года

2.00%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.16%

5 лет

0.16%

10 лет

N/A

VTC

С начала года

1.98%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

1.21%

1 год

7.22%

5 лет

0.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и VTC

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTC: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и VTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTC
Ранг риск-скорректированной доходности VTC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUSC: 1.11
VTC: 1.11
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUSC: 1.59
VTC: 1.58
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SUSC: 1.20
VTC: 1.20
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUSC: 0.51
VTC: 0.54
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUSC: 3.34
VTC: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTC равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
1.11
SUSC
VTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и VTC

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности VTC в 4.52%


TTM20242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.52%4.50%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и VTC

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.91%
-6.30%
SUSC
VTC

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и VTC

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 3.24% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.24%
3.41%
SUSC
VTC