PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с VTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSCVTC
Дох-ть с нач. г.3.12%3.28%
Дох-ть за 1 год10.76%10.86%
Дох-ть за 3 года-2.38%-2.19%
Дох-ть за 5 лет0.66%0.77%
Коэф-т Шарпа1.761.80
Коэф-т Сортино2.612.68
Коэф-т Омега1.311.32
Коэф-т Кальмара0.640.67
Коэф-т Мартина7.107.32
Индекс Язвы1.56%1.53%
Дневная вол-ть6.28%6.23%
Макс. просадка-22.41%-22.05%
Текущая просадка-7.65%-7.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SUSC и VTC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и VTC

С начала года, SUSC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VTC с доходностью 3.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.60%
4.66%
SUSC
VTC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и VTC

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTC в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c VTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
VTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTC, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTC, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTC, с текущим значением в 7.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.32

Сравнение коэффициента Шарпа SUSC и VTC

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTC равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и VTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.80
SUSC
VTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и VTC

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VTC в 4.32%


TTM2023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.22%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.32%3.81%3.13%2.36%2.69%3.34%3.54%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и VTC

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, примерно равная максимальной просадке VTC в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-7.09%
SUSC
VTC

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и VTC

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard Total Corporate Bond ETF (VTC) имеют волатильность 1.96% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.93%
SUSC
VTC