PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSC и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
4.39%
SUSC
ANGL

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 6.18%.


SUSC

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.30%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ANGL

С начала года

6.18%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

4.39%

1 год

11.10%

5 лет (среднегодовая)

5.15%

10 лет (среднегодовая)

6.04%

Основные характеристики


SUSCANGL
Коэф-т Шарпа1.422.29
Коэф-т Сортино2.083.50
Коэф-т Омега1.251.44
Коэф-т Кальмара0.571.34
Коэф-т Мартина5.2415.20
Индекс Язвы1.65%0.74%
Дневная вол-ть6.09%4.93%
Макс. просадка-22.41%-35.07%
Текущая просадка-8.17%-0.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и ANGL

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SUSC и ANGL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.422.29
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.083.50
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.44
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.571.34
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2415.20
SUSC
ANGL

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
2.29
SUSC
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и ANGL

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности ANGL в 6.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.24%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.08%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и ANGL

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.17%
-0.55%
SUSC
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и ANGL

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.23%
SUSC
ANGL