PortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSC и ANGL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SUSC и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
42.63%
SUSC
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.06

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.53

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

SUSC:

1.19

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.49

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.21

ANGL:

5.92

Индекс Язвы

SUSC:

2.04%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

SUSC:

6.16%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

SUSC:

-7.27%

ANGL:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 0.22%.


SUSC

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

0.55%

1 год

6.73%

5 лет

0.02%

10 лет

N/A

ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и ANGL

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUSC: 1.06
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUSC: 1.53
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SUSC: 1.19
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUSC: 0.49
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUSC: 3.21
ANGL: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGL равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.98
SUSC
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и ANGL

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности ANGL в 6.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.38%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.89%1.69%0.00%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и ANGL

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.27%
-2.01%
SUSC
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и ANGL

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 3.22%, в то время как у VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.22%
5.02%
SUSC
ANGL