PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSCANGL
Дох-ть с нач. г.3.12%6.47%
Дох-ть за 1 год10.76%12.99%
Дох-ть за 3 года-2.38%0.77%
Дох-ть за 5 лет0.66%5.09%
Коэф-т Шарпа1.762.60
Коэф-т Сортино2.614.02
Коэф-т Омега1.311.51
Коэф-т Кальмара0.641.28
Коэф-т Мартина7.1017.94
Индекс Язвы1.56%0.74%
Дневная вол-ть6.28%5.09%
Макс. просадка-22.41%-35.07%
Текущая просадка-7.65%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SUSC и ANGL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и ANGL

С начала года, SUSC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 6.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
4.93%
SUSC
ANGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и ANGL

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ANGL в 0.35%.


ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
ANGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ANGL, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ANGL, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ANGL, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ANGL, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ANGL, с текущим значением в 17.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.94

Сравнение коэффициента Шарпа SUSC и ANGL

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.60
SUSC
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и ANGL

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности ANGL в 6.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.22%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.07%5.27%4.72%3.90%4.67%5.20%6.00%5.25%5.79%5.82%6.80%6.10%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и ANGL

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-0.13%
SUSC
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и ANGL

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.25%
SUSC
ANGL