PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSCIBND
Дох-ть с нач. г.3.12%1.12%
Дох-ть за 1 год10.76%8.87%
Дох-ть за 3 года-2.38%-4.23%
Дох-ть за 5 лет0.66%-1.27%
Коэф-т Шарпа1.761.12
Коэф-т Сортино2.611.68
Коэф-т Омега1.311.21
Коэф-т Кальмара0.640.37
Коэф-т Мартина7.103.14
Индекс Язвы1.56%2.95%
Дневная вол-ть6.28%8.25%
Макс. просадка-22.41%-35.63%
Текущая просадка-7.65%-18.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SUSC и IBND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и IBND

С начала года, SUSC показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью 1.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
3.82%
SUSC
IBND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и IBND

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.


IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
IBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.14

Сравнение коэффициента Шарпа SUSC и IBND

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа IBND равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.12
SUSC
IBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и IBND

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности IBND в 2.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.22%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.49%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.70%0.34%0.01%0.01%1.66%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и IBND

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-18.02%
SUSC
IBND

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и IBND

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.96%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
2.40%
SUSC
IBND