PortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSC и IBND составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SUSC и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
0.51%
SUSC
IBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.06

IBND:

1.48

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.53

IBND:

2.33

Коэф-т Омега

SUSC:

1.19

IBND:

1.27

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.49

IBND:

0.56

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.21

IBND:

3.50

Индекс Язвы

SUSC:

2.04%

IBND:

3.68%

Дневная вол-ть

SUSC:

6.16%

IBND:

8.67%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

IBND:

-35.63%

Текущая просадка

SUSC:

-7.27%

IBND:

-12.24%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у IBND с доходностью 11.39%.


SUSC

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

0.55%

1 год

6.73%

5 лет

0.02%

10 лет

N/A

IBND

С начала года

11.39%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

6.85%

1 год

12.74%

5 лет

1.09%

10 лет

0.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и IBND

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и IBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUSC: 1.06
IBND: 1.48
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUSC: 1.53
IBND: 2.33
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUSC: 1.19
IBND: 1.27
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUSC: 0.49
IBND: 0.56
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUSC: 3.21
IBND: 3.50

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBND равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.48
SUSC
IBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и IBND

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности IBND в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.38%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.89%1.69%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.58%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и IBND

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.27%
-12.24%
SUSC
IBND

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и IBND

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 3.22%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.22%
4.02%
SUSC
IBND