PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с IBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSC и IBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
0.99%
SUSC
IBND

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у IBND с доходностью -0.79%.


SUSC

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.30%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IBND

С начала года

-0.79%

1 месяц

-2.76%

6 месяцев

0.99%

1 год

4.42%

5 лет (среднегодовая)

-1.62%

10 лет (среднегодовая)

-1.00%

Основные характеристики


SUSCIBND
Коэф-т Шарпа1.420.57
Коэф-т Сортино2.080.85
Коэф-т Омега1.251.10
Коэф-т Кальмара0.570.19
Коэф-т Мартина5.241.44
Индекс Язвы1.65%3.09%
Дневная вол-ть6.09%7.86%
Макс. просадка-22.41%-35.63%
Текущая просадка-8.17%-19.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и IBND

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IBND в 0.50%.


IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SUSC и IBND составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c IBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.420.57
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.080.85
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.10
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.570.19
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.241.44
SUSC
IBND

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IBND равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и IBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
0.57
SUSC
IBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и IBND

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности IBND в 2.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.24%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.54%2.08%0.54%0.37%0.45%0.67%0.70%0.34%0.01%0.01%1.66%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и IBND

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что меньше максимальной просадки IBND в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и IBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.17%
-19.57%
SUSC
IBND

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и IBND

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.82%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
2.36%
SUSC
IBND