PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с SUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSCSUSB
Дох-ть с нач. г.3.12%4.69%
Дох-ть за 1 год10.76%8.13%
Дох-ть за 3 года-2.38%1.35%
Дох-ть за 5 лет0.66%1.87%
Коэф-т Шарпа1.762.97
Коэф-т Сортино2.614.75
Коэф-т Омега1.311.61
Коэф-т Кальмара0.641.73
Коэф-т Мартина7.1019.69
Индекс Язвы1.56%0.41%
Дневная вол-ть6.28%2.71%
Макс. просадка-22.41%-13.25%
Текущая просадка-7.65%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SUSC и SUSB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и SUSB

С начала года, SUSC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 4.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
3.92%
SUSC
SUSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и SUSB

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c SUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
SUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSB, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSB, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSB, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSB, с текущим значением в 19.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.69

Сравнение коэффициента Шарпа SUSC и SUSB

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа SUSB равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и SUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
2.97
SUSC
SUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и SUSB

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SUSB в 3.62%


TTM2023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.22%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
3.62%2.80%1.73%1.30%1.91%2.82%3.05%1.22%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и SUSB

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и SUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-0.78%
SUSC
SUSB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и SUSB

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
0.67%
SUSC
SUSB