PortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с SUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSC и SUSB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности SUSC и SUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.47%
20.21%
SUSC
SUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.11

SUSB:

2.87

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.59

SUSB:

4.45

Коэф-т Омега

SUSC:

1.20

SUSB:

1.60

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.51

SUSB:

4.64

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.34

SUSB:

15.03

Индекс Язвы

SUSC:

2.04%

SUSB:

0.48%

Дневная вол-ть

SUSC:

6.16%

SUSB:

2.52%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

SUSB:

-13.25%

Текущая просадка

SUSC:

-6.91%

SUSB:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у SUSB с доходностью 2.31%.


SUSC

С начала года

2.00%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.16%

5 лет

0.16%

10 лет

N/A

SUSB

С начала года

2.31%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.64%

1 год

7.32%

5 лет

2.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и SUSB

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%
График комиссии SUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и SUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SUSB
Ранг риск-скорректированной доходности SUSB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c SUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUSC: 1.11
SUSB: 2.87
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUSC: 1.59
SUSB: 4.45
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SUSC: 1.20
SUSB: 1.60
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUSC: 0.51
SUSB: 4.64
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUSC: 3.34
SUSB: 15.03

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SUSB равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и SUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
2.87
SUSC
SUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и SUSB

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SUSB в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%
SUSB
iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
4.02%3.81%2.81%1.74%1.14%1.87%2.83%2.62%0.96%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и SUSB

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки SUSB в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и SUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.91%
0
SUSC
SUSB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и SUSB

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares ESG 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.24%
1.33%
SUSC
SUSB