PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSCVCEB
Дох-ть с нач. г.3.12%3.46%
Дох-ть за 1 год10.76%10.58%
Дох-ть за 3 года-2.38%-1.90%
Коэф-т Шарпа1.761.82
Коэф-т Сортино2.612.73
Коэф-т Омега1.311.32
Коэф-т Кальмара0.640.68
Коэф-т Мартина7.107.68
Индекс Язвы1.56%1.42%
Дневная вол-ть6.28%6.02%
Макс. просадка-22.41%-21.61%
Текущая просадка-7.65%-6.64%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SUSC и VCEB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и VCEB

С начала года, SUSC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 3.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
4.59%
SUSC
VCEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и VCEB

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
VCEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCEB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCEB, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCEB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCEB, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCEB, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.68

Сравнение коэффициента Шарпа SUSC и VCEB

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCEB равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
1.82
SUSC
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и VCEB

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности VCEB в 4.32%


TTM2023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.22%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.32%3.70%2.82%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и VCEB

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, примерно равная максимальной просадке VCEB в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
-6.64%
SUSC
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и VCEB

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
1.84%
SUSC
VCEB