PortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с VCEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSC и VCEB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SUSC и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.24%
-3.88%
SUSC
VCEB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.06

VCEB:

1.14

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.53

VCEB:

1.64

Коэф-т Омега

SUSC:

1.19

VCEB:

1.20

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.49

VCEB:

0.54

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.21

VCEB:

3.58

Индекс Язвы

SUSC:

2.04%

VCEB:

1.86%

Дневная вол-ть

SUSC:

6.16%

VCEB:

5.85%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

VCEB:

-21.60%

Текущая просадка

SUSC:

-7.27%

VCEB:

-6.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SUSC показывает доходность 1.60%, а VCEB немного выше – 1.68%.


SUSC

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

0.55%

1 год

6.73%

5 лет

0.02%

10 лет

N/A

VCEB

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

0.76%

1 год

6.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и VCEB

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%
График комиссии VCEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCEB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и VCEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VCEB
Ранг риск-скорректированной доходности VCEB, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUSC: 1.06
VCEB: 1.14
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUSC: 1.53
VCEB: 1.64
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUSC: 1.19
VCEB: 1.20
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUSC: 0.49
VCEB: 0.54
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUSC: 3.21
VCEB: 3.58

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCEB равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.14
SUSC
VCEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и VCEB

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VCEB в 4.54%


TTM20242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.38%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.89%1.69%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF
4.54%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и VCEB

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, примерно равная максимальной просадке VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и VCEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.27%
-6.19%
SUSC
VCEB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и VCEB

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.22%
3.06%
SUSC
VCEB