PortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с EUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSC и EUSB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SUSC и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.47%
-3.20%
SUSC
EUSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.11

EUSB:

1.36

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.59

EUSB:

1.99

Коэф-т Омега

SUSC:

1.20

EUSB:

1.24

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.51

EUSB:

0.61

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.34

EUSB:

3.69

Индекс Язвы

SUSC:

2.04%

EUSB:

1.98%

Дневная вол-ть

SUSC:

6.16%

EUSB:

5.36%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

EUSB:

-17.87%

Текущая просадка

SUSC:

-6.91%

EUSB:

-5.14%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у EUSB с доходностью 2.67%.


SUSC

С начала года

2.00%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.16%

5 лет

0.16%

10 лет

N/A

EUSB

С начала года

2.67%

1 месяц

0.60%

6 месяцев

1.80%

1 год

7.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и EUSB

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EUSB: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и EUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

EUSB
Ранг риск-скорректированной доходности EUSB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUSB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUSC: 1.11
EUSB: 1.36
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUSC: 1.59
EUSB: 1.99
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SUSC: 1.20
EUSB: 1.24
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUSC: 0.51
EUSB: 0.61
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUSC: 3.34
EUSB: 3.69

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
1.36
SUSC
EUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и EUSB

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности EUSB в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.71%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и EUSB

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и EUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.91%
-5.14%
SUSC
EUSB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и EUSB

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.24%
2.19%
SUSC
EUSB