PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с EUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSCEUSB
Дох-ть с нач. г.3.21%2.55%
Дох-ть за 1 год11.27%9.10%
Дох-ть за 3 года-2.05%-1.73%
Коэф-т Шарпа1.881.51
Коэф-т Сортино2.802.24
Коэф-т Омега1.341.27
Коэф-т Кальмара0.690.60
Коэф-т Мартина7.465.86
Индекс Язвы1.57%1.51%
Дневная вол-ть6.23%5.85%
Макс. просадка-22.41%-17.86%
Текущая просадка-7.57%-6.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SUSC и EUSB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и EUSB

С начала года, SUSC показывает доходность 3.21%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 2.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.65%
3.71%
SUSC
EUSB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и EUSB

SUSC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии EUSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.46
EUSB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUSB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUSB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUSB, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUSB, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUSB, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.86

Сравнение коэффициента Шарпа SUSC и EUSB

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
1.51
SUSC
EUSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и EUSB

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EUSB в 3.54%


TTM2023202220212020201920182017
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.21%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF
3.54%3.08%2.22%1.10%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и EUSB

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки EUSB в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и EUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.57%
-6.95%
SUSC
EUSB

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и EUSB

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 1.97%, в то время как у iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
2.17%
SUSC
EUSB