PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SUSC и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
6.00%
SUSC
SJNK

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.15%.


SUSC

С начала года

2.54%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

3.51%

1 год

8.30%

5 лет (среднегодовая)

0.38%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SJNK

С начала года

8.15%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

6.00%

1 год

11.86%

5 лет (среднегодовая)

5.33%

10 лет (среднегодовая)

4.40%

Основные характеристики


SUSCSJNK
Коэф-т Шарпа1.423.27
Коэф-т Сортино2.085.14
Коэф-т Омега1.251.67
Коэф-т Кальмара0.577.14
Коэф-т Мартина5.2428.31
Индекс Язвы1.65%0.42%
Дневная вол-ть6.09%3.65%
Макс. просадка-22.41%-19.74%
Текущая просадка-8.17%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и SJNK

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SUSC и SJNK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.423.27
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.085.14
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.67
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.577.14
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.2428.31
SUSC
SJNK

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42
3.27
SUSC
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и SJNK

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности SJNK в 7.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.24%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.29%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и SJNK

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.17%
-0.35%
SUSC
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и SJNK

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
0.85%
SUSC
SJNK