PortfoliosLab logo
Сравнение SUSC с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SUSC и SJNK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SUSC и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.47%
41.59%
SUSC
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUSC:

1.11

SJNK:

1.55

Коэф-т Сортино

SUSC:

1.59

SJNK:

2.25

Коэф-т Омега

SUSC:

1.20

SJNK:

1.35

Коэф-т Кальмара

SUSC:

0.51

SJNK:

1.72

Коэф-т Мартина

SUSC:

3.34

SJNK:

9.47

Индекс Язвы

SUSC:

2.04%

SJNK:

0.87%

Дневная вол-ть

SUSC:

6.16%

SJNK:

5.30%

Макс. просадка

SUSC:

-22.41%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

SUSC:

-6.91%

SJNK:

-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, SUSC показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 1.07%.


SUSC

С начала года

2.00%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.16%

5 лет

0.16%

10 лет

N/A

SJNK

С начала года

1.07%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.32%

5 лет

7.20%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и SJNK

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SJNK: 0.40%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SUSC: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUSC и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUSC
Ранг риск-скорректированной доходности SUSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUSC c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SUSC: 1.11
SJNK: 1.55
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SUSC: 1.59
SJNK: 2.25
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SUSC: 1.20
SJNK: 1.35
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SUSC: 0.51
SJNK: 1.72
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SUSC: 3.34
SJNK: 9.47

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
1.55
SUSC
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и SJNK

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности SJNK в 7.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.49%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и SJNK

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.91%
-1.05%
SUSC
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и SJNK

Текущая волатильность для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) составляет 3.24%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.24%
4.17%
SUSC
SJNK