PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUSC с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SUSCSJNK
Дох-ть с нач. г.3.12%8.32%
Дох-ть за 1 год10.76%12.87%
Дох-ть за 3 года-2.38%4.59%
Дох-ть за 5 лет0.66%5.24%
Коэф-т Шарпа1.763.45
Коэф-т Сортино2.615.48
Коэф-т Омега1.311.71
Коэф-т Кальмара0.647.71
Коэф-т Мартина7.1030.98
Индекс Язвы1.56%0.42%
Дневная вол-ть6.28%3.74%
Макс. просадка-22.41%-19.74%
Текущая просадка-7.65%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SUSC и SJNK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SUSC и SJNK

С начала года, SUSC показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.61%
6.33%
SUSC
SJNK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SUSC и SJNK

SUSC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.


SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии SUSC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SUSC c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SUSC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUSC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUSC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUSC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUSC, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUSC, с текущим значением в 7.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.10
SJNK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJNK, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SJNK, с текущим значением в 5.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SJNK, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SJNK, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SJNK, с текущим значением в 30.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0030.98

Сравнение коэффициента Шарпа SUSC и SJNK

Показатель коэффициента Шарпа SUSC на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUSC и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.76
3.45
SUSC
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUSC и SJNK

Дивидендная доходность SUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности SJNK в 7.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
4.22%3.83%2.97%2.21%2.20%3.08%3.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.28%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок SUSC и SJNK

Максимальная просадка SUSC за все время составила -22.41%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUSC и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.65%
0
SUSC
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности SUSC и SJNK

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) имеет более высокую волатильность в 1.96% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SUSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96%
0.76%
SUSC
SJNK