PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SURI returned 6.93%/yr vs 6.58%/yr for SVOL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности SURI и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и SVOL

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-13.34%-2.87%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%17.98%

Correlation

The correlation between SURI and SVOL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.39

The correlation between SURI and SVOL shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SURI и SVOL

Секторы
SURI
SVOL

Здравоохранение

56.4%
11.0%

Энергетика

43.6%
4.8%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

11.4%

Промышленность

-

11.4%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

-

31.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Здравоохранение

SURI
56.4%
SVOL
11.0%

Энергетика

SURI
43.6%
SVOL
4.8%

Сырьевые материалы

SURI

-

SVOL
2.5%

Коммуникационные услуги

SURI

-

SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

SURI

-

SVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

SURI

-

SVOL
5.1%

Финансовые услуги

SURI

-

SVOL
11.4%

Промышленность

SURI

-

SVOL
11.4%

Недвижимость

SURI

-

SVOL
2.8%

Технологии

SURI

-

SVOL
31.9%

Коммунальные услуги

SURI

-

SVOL
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

SURI vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURISVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.51

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.85

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.82

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

1.94

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURISVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.51

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.35

-0.20

Просадки

Сравнение просадок SURI и SVOL

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURISVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-33.50%

-14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.01%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

-33.50%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-2.98%

-14.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-4.77%

-12.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.49%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и SVOL

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURISVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

1.41%

+4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

9.57%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

20.90%

+1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

21.99%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

21.92%

+6.35%

Сравнение комиссий SURI и SVOL

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и SVOL

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

SURI and SVOL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (5.89%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, SURI leads with 6.93% vs 6.58% for SVOL. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SURI has performed better with a 6.93% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 16.04% for SURI.

SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while SVOL is Volatility. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.50% for SVOL.

SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор