PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SURIHEQT
Дох-ть с нач. г.42.94%18.62%
Дох-ть за 1 год63.59%25.67%
Коэф-т Шарпа2.173.45
Коэф-т Сортино3.015.00
Коэф-т Омега1.351.73
Коэф-т Кальмара3.215.12
Коэф-т Мартина8.6727.29
Индекс Язвы7.05%0.95%
Дневная вол-ть28.20%7.49%
Макс. просадка-19.43%-11.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SURI и HEQT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SURI и HEQT

С начала года, SURI показывает доходность 42.94%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 18.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.19%
11.44%
SURI
HEQT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и HEQT

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.67
HEQT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HEQT, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HEQT, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HEQT, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HEQT, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HEQT, с текущим значением в 27.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.29

Сравнение коэффициента Шарпа SURI и HEQT

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
3.45
SURI
HEQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и HEQT

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности HEQT в 3.63%


TTM202320222021
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
12.44%14.71%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.63%4.11%3.93%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SURI и HEQT

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SURI
HEQT

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и HEQT

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
2.28%
SURI
HEQT