PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

SURI и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и HEQT

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%11.28%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий SURI и HEQT

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

SURI vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURIHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.31

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.90

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.14

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

9.20

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURIHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.31

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.92

-0.86

Корреляция

Корреляция между SURI и HEQT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и HEQT

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SURI и HEQT

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

SURIHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-11.51%

-36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-5.22%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-3.58%

-20.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-2.88%

-14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

1.22%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и HEQT

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURIHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

3.50%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

5.60%

+11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

8.45%

+17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

8.57%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

8.57%

+20.04%