PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с HEQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SURI и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
10.32%
SURI
HEQT

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 19.05%.


SURI

С начала года

28.08%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

15.52%

1 год

44.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HEQT

С начала года

19.05%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SURIHEQT
Коэф-т Шарпа1.553.09
Коэф-т Сортино2.234.38
Коэф-т Омега1.261.64
Коэф-т Кальмара2.664.47
Коэф-т Мартина5.9723.73
Индекс Язвы7.47%0.95%
Дневная вол-ть28.80%7.31%
Макс. просадка-19.43%-11.51%
Текущая просадка-10.40%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и HEQT

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии HEQT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между SURI и HEQT составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.553.09
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.234.38
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.64
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.664.47
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.9723.73
SURI
HEQT

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
3.09
SURI
HEQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и HEQT

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности HEQT в 3.62%


TTM202320222021
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
13.89%14.71%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
3.62%4.11%3.93%0.27%

Просадки

Сравнение просадок SURI и HEQT

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
0
SURI
HEQT

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и HEQT

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.46%
2.37%
SURI
HEQT