PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SURIMSTY
Дневная вол-ть28.42%74.62%
Макс. просадка-19.43%-33.16%
Текущая просадка-3.71%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SURI и MSTY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SURI и MSTY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.35%
75.47%
SURI
MSTY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и MSTY

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.16
MSTY
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа SURI и MSTY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и MSTY

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что меньше доходности MSTY в 64.60%


TTM2023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
12.92%14.71%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
64.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SURI и MSTY

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.71%
-0.13%
SURI
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и MSTY

Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 8.75%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.92%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.75%
19.92%
SURI
MSTY