Сравнение SURI с MSTY
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SURI returned 32.89% vs -61.25% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности SURI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
SURI
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 32.89%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SURI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 6.10% | 28.32% | -27.62% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between SURI and MSTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
SURI
MSTY
Сравнение SURI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SURI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | -0.86 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | -1.31 | +9.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SURI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -1.02 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SURI и MSTY
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -71.79% | +24.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -71.79% | +60.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -66.48% | +49.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -26.09% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 46.87% | -42.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и MSTY
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 5.89%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 17.01% | -11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 48.79% | -34.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 60.44% | -37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.27% | 71.92% | -43.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 71.92% | -43.65% |
Сравнение комиссий SURI и MSTY
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и MSTY
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.04% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and MSTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to SURI (5.89%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, SURI leads with 32.89% vs -61.25% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SURI has performed better with a 32.89% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 16.04% for SURI.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 0.99% for MSTY.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор