PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SURIQYLD
Дох-ть с нач. г.42.94%17.94%
Дох-ть за 1 год63.59%22.60%
Коэф-т Шарпа2.172.25
Коэф-т Сортино3.013.09
Коэф-т Омега1.351.55
Коэф-т Кальмара3.212.91
Коэф-т Мартина8.6716.04
Индекс Язвы7.05%1.41%
Дневная вол-ть28.20%10.05%
Макс. просадка-19.43%-24.89%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SURI и QYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SURI и QYLD

С начала года, SURI показывает доходность 42.94%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 17.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.34%
11.40%
SURI
QYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и QYLD

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.67
QYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 16.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.04

Сравнение коэффициента Шарпа SURI и QYLD

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.25
SURI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и QYLD

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности QYLD в 11.26%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
12.44%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.26%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок SURI и QYLD

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SURI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и QYLD

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
2.54%
SURI
QYLD