PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SURI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
9.29%
SURI
QYLD

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 16.42%.


SURI

С начала года

28.08%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

15.52%

1 год

44.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

QYLD

С начала года

16.42%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

9.29%

1 год

19.89%

5 лет (среднегодовая)

7.37%

10 лет (среднегодовая)

8.43%

Основные характеристики


SURIQYLD
Коэф-т Шарпа1.551.92
Коэф-т Сортино2.232.61
Коэф-т Омега1.261.46
Коэф-т Кальмара2.662.56
Коэф-т Мартина5.9713.81
Индекс Язвы7.47%1.44%
Дневная вол-ть28.80%10.35%
Макс. просадка-19.43%-24.75%
Текущая просадка-10.40%-1.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и QYLD

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SURI и QYLD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.551.92
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.232.61
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.46
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.662.56
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.9713.81
SURI
QYLD

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.92
SURI
QYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и QYLD

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности QYLD в 11.63%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
13.89%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
11.63%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок SURI и QYLD

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
-1.44%
SURI
QYLD

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и QYLD

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.46%
3.42%
SURI
QYLD