Сравнение SURI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SURI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SURI или SPY.
Корреляция
Корреляция между SURI и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SURI и SPY
Основные характеристики
SURI:
-0.17
SPY:
2.03
SURI:
0.00
SPY:
2.71
SURI:
1.00
SPY:
1.38
SURI:
-0.15
SPY:
3.02
SURI:
-0.52
SPY:
13.49
SURI:
10.70%
SPY:
1.88%
SURI:
33.88%
SPY:
12.48%
SURI:
-37.31%
SPY:
-55.19%
SURI:
-37.31%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.51%.
SURI
-10.39%
-25.77%
-20.60%
-7.67%
N/A
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURI и SPY
SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SURI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и SPY
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.85%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 19.85% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SURI и SPY
Максимальная просадка SURI за все время составила -37.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и SPY
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.