PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с PEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SURIPEX
Дох-ть с нач. г.37.64%11.18%
Дох-ть за 1 год62.71%24.99%
Коэф-т Шарпа2.022.04
Коэф-т Сортино2.832.75
Коэф-т Омега1.331.36
Коэф-т Кальмара3.021.23
Коэф-т Мартина8.1612.39
Индекс Язвы7.05%2.04%
Дневная вол-ть28.42%12.35%
Макс. просадка-19.43%-49.17%
Текущая просадка-3.71%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SURI и PEX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SURI и PEX

С начала года, SURI показывает доходность 37.64%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью 11.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.36%
2.47%
SURI
PEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и PEX

SURI берет комиссию в 2.51%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 8.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.16
PEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEX, с текущим значением в 12.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.39

Сравнение коэффициента Шарпа SURI и PEX

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.04
SURI
PEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и PEX

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.92%, что меньше доходности PEX в 13.75%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
12.92%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.75%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%

Просадки

Сравнение просадок SURI и PEX

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.71%
-1.22%
SURI
PEX

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и PEX

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.75%
3.11%
SURI
PEX