Сравнение SURI с PEX
SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and PEX (ProShares Global Listed Private Equity ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while PEX is a Financials Equities fund tracking the LPX Direct Listed Private Equity Index. SURI is actively managed, while PEX is passively managed. Over the past 3 years, SURI returned 9.43%/yr vs 5.46%/yr for PEX. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SURI charges 2.51%/yr vs 2.95%/yr for PEX.
Доходность
Сравнение доходности SURI и PEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность 17.28%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -4.54%.
SURI
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 18.63%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.01%
PEX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.55%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -4.54%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 5.07%
- Всё время*
- 5.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.20K | $69.86K | $61.05K | |
| $42.64K | $50.21K | $71.73K |
Сравнение доходности по годам SURI и PEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.28% | 28.32% | -13.34% | -2.87% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | -4.54% | 0.21% | 13.05% | 11.23% |
Correlation
The correlation between SURI and PEX is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between SURI and PEX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SURI и PEX
Секторы
SURI
PEX
Здравоохранение
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
SURI
PEX
Энергетика
SURI
PEX
-
Сырьевые материалы
SURI
-
PEX
Коммуникационные услуги
SURI
-
PEX
-
Потребительский циклический сектор
SURI
-
PEX
-
Потребительский защитный сектор
SURI
-
PEX
-
Финансовые услуги
SURI
-
PEX
Промышленность
SURI
-
PEX
Недвижимость
SURI
-
PEX
-
Технологии
SURI
-
PEX
-
Коммунальные услуги
SURI
-
PEX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURI vs. PEX — Ранг доходности на риск
SURI
PEX
Сравнение SURI c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | PEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | -0.39 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | -0.77 | +9.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURI и PEX
Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, примерно равная максимальной просадке PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURI | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -49.17% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -21.09% | +9.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -24.72% | -23.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -13.73% | +4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -8.34% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 10.84% | -6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и PEX
Текущая волатильность для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) составляет 3.51%, в то время как у ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SURI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURI | PEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.28% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 13.17% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 16.06% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.85% | 18.03% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.85% | 19.27% | +8.58% |
Сравнение комиссий SURI и PEX
SURI берет комиссию в 2.51%, что меньше комиссии PEX в 2.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и PEX
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что больше доходности PEX в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 8.31% | 12.80% | 14.11% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 3.24% | 12.50% |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 15.11% | 16.31% | 21.41% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SURI and PEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEX has higher volatility (4.28%) compared to SURI (3.51%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs PEX's -49.17%.
On 3-year performance, SURI leads with 9.43% vs 5.46% for PEX. On fees, SURI is cheaper at 2.51% per year. On volatility, SURI has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SURI has performed better with a 9.43% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SURI is cheaper with a 2.51% expense ratio, compared with 2.95% for PEX.
SURI has the higher dividend yield at 15.11%, compared with 8.31% for PEX.
SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while PEX is Financials Equities. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 2.95% for PEX.
SURI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURI и PEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор