PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SURI с PEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SURI и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и PEX


2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
-13.51%0.21%13.05%12.55%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью -13.51%.


SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
10 лет*

PEX

1 день
0.52%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-13.51%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-12.72%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.15%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Propel Opportunities ETF

ProShares Global Listed Private Equity ETF

Сравнение комиссий SURI и PEX

SURI берет комиссию в 2.51%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.


Доходность на риск

SURI vs. PEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина

PEX
Ранг доходности на риск PEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURIPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.68

+1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-0.87

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.89

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.50

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

-1.26

+5.32

SURI vs. PEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа PEX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SURIPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.68

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.25

-0.18

Корреляция

Корреляция между SURI и PEX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и PEX

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.37%, что больше доходности PEX в 12.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
12.97%12.80%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%3.24%12.50%

Просадки

Сравнение просадок SURI и PEX

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, примерно равная максимальной просадке PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PEX.


Загрузка...

Показатели просадок


SURIPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-49.17%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-24.72%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-21.83%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-8.08%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

9.74%

-4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и PEX

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) имеют волатильность 6.94% и 6.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SURIPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.62%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

11.92%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

18.91%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

17.80%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

19.37%

+9.24%