Сравнение SURI с PEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX).
SURI и PEX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. PEX - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность LPX Direct Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SURI или PEX.
Корреляция
Корреляция между SURI и PEX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SURI и PEX
Основные характеристики
SURI:
-0.34
PEX:
1.03
SURI:
-0.25
PEX:
1.43
SURI:
0.97
PEX:
1.18
SURI:
-0.29
PEX:
1.03
SURI:
-1.01
PEX:
6.00
SURI:
11.50%
PEX:
2.09%
SURI:
34.06%
PEX:
12.22%
SURI:
-40.47%
PEX:
-49.17%
SURI:
-40.47%
PEX:
-2.60%
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у PEX с доходностью 11.56%.
SURI
-14.91%
-33.56%
-25.85%
-13.55%
N/A
N/A
PEX
11.56%
-0.45%
2.26%
12.00%
5.42%
6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SURI и PEX
SURI берет комиссию в 2.51%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SURI c PEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURI и PEX
Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что больше доходности PEX в 14.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 20.90% | 14.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEX ProShares Global Listed Private Equity ETF | 14.30% | 13.02% | 1.77% | 13.64% | 5.52% | 7.94% | 4.72% | 24.26% | 4.32% | 12.50% | 6.28% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок SURI и PEX
Максимальная просадка SURI за все время составила -40.47%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и PEX
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.