PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с PEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SURI и PEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.52%
3.11%
SURI
PEX

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 28.08%, что значительно выше, чем у PEX с доходностью 12.06%.


SURI

С начала года

28.08%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

15.52%

1 год

44.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PEX

С начала года

12.06%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

3.11%

1 год

20.87%

5 лет (среднегодовая)

6.20%

10 лет (среднегодовая)

6.67%

Основные характеристики


SURIPEX
Коэф-т Шарпа1.551.70
Коэф-т Сортино2.232.29
Коэф-т Омега1.261.29
Коэф-т Кальмара2.661.27
Коэф-т Мартина5.9710.16
Индекс Язвы7.47%2.05%
Дневная вол-ть28.80%12.26%
Макс. просадка-19.43%-49.17%
Текущая просадка-10.40%-0.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и PEX

SURI берет комиссию в 2.51%, что меньше комиссии PEX в 3.13%.


PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
График комиссии PEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.13%
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между SURI и PEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c PEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.551.70
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.232.29
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.29
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.662.39
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 5.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.9710.16
SURI
PEX

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и PEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.55
1.70
SURI
PEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и PEX

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности PEX в 13.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
13.89%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
13.64%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%9.05%

Просадки

Сравнение просадок SURI и PEX

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки PEX в -49.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и PEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.40%
-0.44%
SURI
PEX

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и PEX

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с ProShares Global Listed Private Equity ETF (PEX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.46%
3.57%
SURI
PEX