- ISIN
- US82889N6242
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 7 февр. 2023 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $78M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $50.21K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SURI
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) прибавил 17.3% с начала года. Текущая цена акции SURI — $18.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) показал доход в 17.28% с начала года и 40.34% за последние 12 месяцев.
Simplify Propel Opportunities ETF
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 18.63%
- С начала года
- 17.28%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность SURI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SURI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 сент. 2024 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 29 нояб. 2024 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.79% | 4.54% | -6.14% | 9.30% | 4.11% | 5.26% | 0.77% | -0.18% | 17.28% | ||||
| 2025 | 16.02% | -6.46% | -3.93% | -4.72% | -0.38% | 10.90% | -2.39% | 7.80% | -0.12% | 10.22% | 5.12% | -3.98% | 28.32% |
| 2024 | 1.67% | 24.09% | 0.43% | -14.92% | 3.11% | 4.34% | 9.73% | 0.59% | 0.97% | -2.46% | -16.94% | -17.25% | -13.34% |
| 2023 | -3.13% | -13.46% | 12.01% | -3.14% | 6.07% | 0.65% | -2.51% | -3.45% | -7.81% | 5.64% | 9.10% | -2.87% |
Метрики бенчмарка
Simplify Propel Opportunities ETF has an annualized alpha of -3.54%, beta of 0.76, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2023.
- This ETF participated in 168.21% of S&P 500 Index downside but only 94.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.54%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 94.30%
- Участие в снижении
- 168.21%
Комиссия
Комиссия SURI составляет 2.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SURI имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 70% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 2.50 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 10.58 | -1.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Propel Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.72 | $2.72 | $3.29 | $3.04 |
Дивидендный доход | 15.11% | 16.31% | 21.41% | 14.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Propel Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $3.29 |
| 2023 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $3.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Propel Opportunities ETF показал максимальную просадку в 47.76%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Propel Opportunities ETF составляет 8.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.76%апр. 2025 г. | 5mo 1d | — | 1y 9moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-19.44%окт. 2023 г. | 8mo 13d | 3mo 18d | 12mo 1dфевр. 2023 г. - февр. 2024 г. | — |
-16.81%апр. 2024 г. | 1mo 22d | 2mo 21d | 4mo 13dмарт 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-12.52%сент. 2024 г. | 1mo 27d | 1mo 20d | 3mo 17dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
-2.96%февр. 2024 г. | 1d | 2d | 2dфевр. 2024 г. - февр. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| SURI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.76% | -56.78% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -9.10% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.76% | -18.90% | -28.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -0.17% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -10.69% | -6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.14% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SURI
Добавьте Simplify Propel Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SURI