PortfoliosLab logo
Сравнение SUN с CVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SUN и CVI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SUN и CVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
68.95%
SUN
CVI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

CVI:

-0.85

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

CVI:

-1.06

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

CVI:

0.85

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

CVI:

-0.77

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

CVI:

-1.31

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

CVI:

33.08%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

CVI:

51.08%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

CVI:

-92.39%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

CVI:

-49.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

CVI:

$1.85B

EPS

SUN:

$6.00

CVI:

$0.06

Коэффициент P/E

SUN:

9.82

CVI:

306.83

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

CVI:

-2.16

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

CVI:

0.24

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

CVI:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

CVI:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

CVI:

$61.00M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

CVI:

$188.00M

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции CVI по среднегодовой доходности: 11.05% против 0.69% соответственно.


SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.53%

5 лет

7.38%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и CVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c CVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
CVI: -0.85
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
CVI: -1.06
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
CVI: 0.85
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
CVI: -0.77
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
CVI: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа CVI равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и CVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.85
SUN
CVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и CVI

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности CVI в 5.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP
5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
CVI
CVR Energy, Inc.
5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%

Просадки

Сравнение просадок SUN и CVI

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и CVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-49.25%
SUN
CVI

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и CVI

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 12.75%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 19.29%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
19.29%
SUN
CVI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и CVI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию