Сравнение SUN с CVI
SUN (Sunoco LP) and CVI (CVR Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Refining & Marketing industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SUN returned 19.33%/yr vs 22.80%/yr for CVI. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SUN и CVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 44.35%, что значительно выше, чем у CVI с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции SUN уступали акциям CVI по среднегодовой доходности: 19.33% против 22.80% соответственно.
SUN
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 8.58%
- 6 месяцев
- 30.96%
- С начала года
- 44.35%
- 1 год
- 46.43%
- 3 года*
- 25.61%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 19.33%
- Всё время*
- 17.79%
CVI
- 1 день
- -6.39%
- 1 месяц
- 8.03%
- 6 месяцев
- 33.08%
- С начала года
- 24.92%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 41.01%
- 10 лет*
- 22.80%
- Всё время*
- 11.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $41.06M | $34.17M | $30.64M | |
SUN Sunoco LP | $40.49M | $37.59M | $34.12M |
Сравнение доходности по годам SUN и CVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 44.35% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
CVI CVR Energy, Inc. | 24.92% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
Correlation
The correlation between SUN and CVI is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between SUN and CVI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUN:
$10.02B
CVI:
$3.14B
SUN:
$7.52
CVI:
$1.17
SUN:
9.75
CVI:
26.57
SUN:
0.25
CVI:
0.37
SUN:
3.97
CVI:
5.97
SUN:
$39.58B
CVI:
$8.47B
SUN:
$4.26B
CVI:
-$2.08B
SUN:
$2.98B
CVI:
$696.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. CVI — Ранг доходности на риск
SUN
CVI
Сравнение SUN c CVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и CVR Energy, Inc. (CVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | CVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.45 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 0.93 | +9.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и CVI
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки CVI в -92.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и CVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -92.39% | +26.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -48.21% | +34.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -56.17% | +34.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -56.17% | +34.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -80.26% | +17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -20.57% | +15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -35.03% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 23.05% | -18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и CVI
Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 8.14%, в то время как у CVR Energy, Inc. (CVI) волатильность равна 21.13%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | CVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 21.13% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 41.81% | -22.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.31% | 54.04% | -29.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 58.00% | -33.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.74% | 59.30% | -27.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и CVI
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CVI в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.51% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
SUN Sunoco LP | 5.11% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и CVI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и CVR Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUN и CVI
SUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunoco LP сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 14.26B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
CVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.25B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в -82.3%.
SUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunoco LP сообщила об операционной прибыли в 583.00M при выручке в 14.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
CVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.00M при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
SUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sunoco LP сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 14.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
CVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CVR Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.00M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
SUN and CVI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (21.13%) compared to SUN (8.14%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs CVI's -92.39%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и CVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор