PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с GE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and GE (General Electric Company) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SUN returned 17.28%/yr vs 9.45%/yr for GE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 29.97%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 17.28% против 9.45% соответственно.

SUN

1 день
-1.36%
1 месяц
-1.81%
С начала года
29.97%
6 месяцев
24.07%
1 год
29.76%
3 года*
22.16%
5 лет*
20.79%
10 лет*
17.28%

GE

1 день
-0.97%
1 месяц
12.16%
С начала года
2.29%
6 месяцев
9.35%
1 год
27.10%
3 года*
55.85%
5 лет*
35.86%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		29.97%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
GE
General Electric Company		2.29%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between SUN and GE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.21

The correlation between SUN and GE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.40T

GE:

$330.11B

EPS

SUN:

$0.06

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

SUN:

1.03K

GE:

38.60

Коэффициент P/S

SUN:

42.85

GE:

6.91

Коэффициент P/B

SUN:

1.32K

GE:

18.28

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

General Electric Company

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с GFFSUN с CVI
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

SUN vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.88

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.34

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.31

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

3.50

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.88

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.26

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SUN и GE

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-85.53%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-20.85%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-21.36%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-45.05%

+23.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-81.18%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-8.86%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-25.79%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

7.75%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и GE

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 9.38%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

10.90%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

26.42%

-9.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

31.07%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

30.96%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

36.30%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и GE

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности GE в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.49%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
SUN
Sunoco LP		5.68%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
12.39B
(SUN) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and GE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GE has higher volatility (10.90%) compared to SUN (9.38%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs GE's -85.53%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор