PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUN с GE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SUN с GE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и General Electric Company (GE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или GE.

Корреляция

Корреляция между SUN и GE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SUN и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
132.21%
SUN
GE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

GE:

0.66

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

GE:

1.07

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

GE:

1.15

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

GE:

1.07

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

GE:

3.31

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

GE:

6.91%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

GE:

34.40%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

GE:

-85.53%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

GE:

-6.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

GE:

$211.60B

EPS

SUN:

$6.00

GE:

$6.35

Коэффициент P/E

SUN:

9.82

GE:

31.25

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

GE:

8.78

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

GE:

5.33

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

GE:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

GE:

$39.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

GE:

$15.12B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

GE:

$9.83B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у GE с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 11.05% против 5.87% соответственно.

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

GE

С начала года

19.19%

1 месяц

-3.62%

6 месяцев

11.18%

1 год

23.04%

5 лет

44.83%

10 лет

5.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и GE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг риск-скорректированной доходности GE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
GE: 0.66
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
GE: 1.07
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
GE: 1.15
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
GE: 1.07
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
GE: 3.31

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.66
SUN
GE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и GE

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности GE в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP		5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
GE
General Electric Company		0.60%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%0.36%4.89%4.81%2.94%2.95%3.52%

Просадки

Сравнение просадок SUN и GE

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-6.46%
SUN
GE

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и GE

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 12.75%, в то время как у General Electric Company (GE) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
19.49%
SUN
GE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию