PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с GE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с GE

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and GE (General Electric Company) are both stocks. SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, SUN returned 17.75%/yr vs 11.07%/yr for GE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и GE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и General Electric Company (GE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции GE по среднегодовой доходности: 17.75% против 11.07% соответственно.

SUN

1 день
-4.80%
1 месяц
-11.65%
С начала года
22.23%
6 месяцев
21.98%
1 год
25.64%
3 года*
20.44%
5 лет*
18.65%
10 лет*
17.75%

GE

1 день
2.64%
1 месяц
20.82%
С начала года
18.95%
6 месяцев
15.81%
1 год
47.87%
3 года*
64.95%
5 лет*
41.67%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и GE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		22.23%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
GE
General Electric Company		18.95%85.73%64.83%95.71%-10.92%9.69%-2.73%54.00%-55.39%-42.92%

Correlation

The correlation between SUN and GE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.20

The correlation between SUN and GE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.20T

GE:

$383.87B

EPS

SUN:

$0.06

GE:

$8.15

Коэффициент P/E

SUN:

966.25

GE:

44.89

Коэффициент P/S

SUN:

40.30

GE:

8.04

Коэффициент P/B

SUN:

1.24K

GE:

21.26

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

GE:

$48.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

GE:

$16.84B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

GE:

$11.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

General Electric Company

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с NBRSUN с GLADSUN с GFFSUN с KHCSUN с CVI
Часто сравнивают с GE:
GE с GEVGE с SPYGE с GEHCGE с VOOGE с AAPLGE с ENR.DEGE с GEVO

Доходность на риск

SUN vs. GE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GE
Ранг доходности на риск GE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c GE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SUNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.52

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.06

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.31

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

6.23

-0.96

SUN vs. GE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GE равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и GE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SUN и GE

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-85.53%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-20.85%

+6.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-21.36%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-44.94%

+23.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-81.18%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

0.00%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-25.77%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

7.70%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и GE

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

9.49%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.20%

26.99%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.93%

31.60%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

31.11%

-7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.78%

36.38%

-4.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и GE

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности GE в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GE
General Electric Company		0.42%0.47%0.67%0.25%0.38%0.34%0.37%4.12%4.89%4.81%2.94%2.95%
SUN
Sunoco LP		6.04%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и GE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B202220232024202520260
12.39B
(SUN) Общая выручка
(GE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and GE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (10.02%) compared to GE (9.49%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs GE's -85.53%.

GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и GE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор