Сравнение WMB с LNG
WMB (The Williams Companies, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WMB returned 18.23%/yr vs 22.16%/yr for LNG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 21.68%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 18.23% против 22.16% соответственно.
WMB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 39.01%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 18.23%
LNG
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- 21.68%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 22.16%
Сравнение доходности по годам WMB и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.07% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 21.68% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between WMB and LNG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between WMB and LNG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.64B
LNG:
$49.55B
WMB:
$2.28
LNG:
$6.80
WMB:
31.37
LNG:
34.61
WMB:
1.63
LNG:
0.19
WMB:
7.35
LNG:
2.52
WMB:
6.76
LNG:
13.19
WMB:
$11.92B
LNG:
$20.28B
WMB:
$7.49B
LNG:
$5.52B
WMB:
$6.88B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. LNG — Ранг доходности на риск
WMB
LNG
Сравнение WMB c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.11 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.24 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.10 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.77 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WMB и LNG
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -97.84% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -24.09% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -24.87% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -24.87% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -57.53% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -20.54% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -43.17% | +16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 11.50% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и LNG
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 8.64%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 9.55% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 21.72% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 27.62% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 30.27% | -6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 32.66% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и LNG
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности LNG в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.92% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и LNG
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and LNG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (9.55%) compared to WMB (8.64%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs LNG's -97.84%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор