PortfoliosLab logo
Сравнение WMB с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMB и LNG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMB и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,964.31%
2,932.74%
WMB
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

2.23

LNG:

1.80

Коэф-т Сортино

WMB:

2.67

LNG:

2.26

Коэф-т Омега

WMB:

1.38

LNG:

1.33

Коэф-т Кальмара

WMB:

4.77

LNG:

2.38

Коэф-т Мартина

WMB:

12.88

LNG:

7.62

Индекс Язвы

WMB:

4.52%

LNG:

6.88%

Дневная вол-ть

WMB:

26.15%

LNG:

29.20%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

WMB:

-3.15%

LNG:

-6.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$72.77B

LNG:

$51.96B

EPS

WMB:

$1.82

LNG:

$14.20

Коэффициент P/E

WMB:

32.43

LNG:

16.42

Коэффициент PEG

WMB:

2.57

LNG:

2.08

Коэффициент P/S

WMB:

6.77

LNG:

3.36

Коэффициент P/B

WMB:

5.81

LNG:

9.12

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

LNG:

$5.98B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WMB показывает доходность 11.23%, а LNG немного ниже – 10.83%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.25% соответственно.


WMB

С начала года

11.23%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

16.12%

1 год

58.12%

5 лет

32.43%

10 лет

7.70%

LNG

С начала года

10.83%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

30.04%

1 год

50.80%

5 лет

40.25%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.23
LNG: 1.80
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.67
LNG: 2.26
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.38
LNG: 1.33
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.77
LNG: 2.38
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.88
LNG: 7.62

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LNG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23
1.80
WMB
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и LNG

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности LNG в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.23%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.79%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMB и LNG

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.15%
-6.12%
WMB
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и LNG

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 12.55%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.55%
16.72%
WMB
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию