Сравнение WMB с LNG
WMB (The Williams Companies, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WMB returned 16.64%/yr vs 20.29%/yr for LNG. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WMB и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.21%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 31.71%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 16.64% против 20.29% соответственно.
WMB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.39%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 21.21%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- 16.64%
- Всё время*
- 10.43%
LNG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 19.72%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 20.29%
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $451.42M | $466.68M | $513.74M | |
| $524.39M | $500.08M | $525.47M |
Сравнение доходности по годам WMB и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.21% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 31.71% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between WMB and LNG is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.35 |
The correlation between WMB and LNG shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.82B
LNG:
$53.39B
WMB:
$2.55
LNG:
$6.86
WMB:
28.14
LNG:
37.15
WMB:
1.46
LNG:
0.20
WMB:
7.19
LNG:
2.70
WMB:
6.68
LNG:
14.28
WMB:
$12.20B
LNG:
$20.28B
WMB:
$8.98B
LNG:
$5.52B
WMB:
$6.66B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. LNG — Ранг доходности на риск
WMB
LNG
Сравнение WMB c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 0.31 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 0.57 | +4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и LNG
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -97.84% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -24.09% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -24.87% | +12.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -24.87% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -57.53% | -10.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -14.00% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -43.01% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 12.93% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и LNG
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.11%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 9.20% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.63% | 23.33% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 26.48% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 30.45% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.34% | 32.26% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и LNG
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности LNG в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.85% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и LNG
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.54B при выручке в 3.05B, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 3.05B, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 827.00M при выручке в 3.05B, что соответствует чистой рентабельности 27.1%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and LNG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (9.20%) compared to WMB (7.11%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs LNG's -97.84%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор