PortfoliosLab logo
Сравнение WMB с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMB и LNG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMB и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.79%
4.05%
WMB
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

1.76

LNG:

0.92

Коэф-т Сортино

WMB:

2.21

LNG:

1.31

Коэф-т Омега

WMB:

1.32

LNG:

1.19

Коэф-т Кальмара

WMB:

3.64

LNG:

1.15

Коэф-т Мартина

WMB:

10.58

LNG:

4.08

Индекс Язвы

WMB:

4.19%

LNG:

6.27%

Дневная вол-ть

WMB:

25.11%

LNG:

27.78%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

WMB:

-11.41%

LNG:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$66.61B

LNG:

$44.12B

EPS

WMB:

$1.82

LNG:

$14.20

Цена/прибыль

WMB:

29.98

LNG:

13.89

PEG коэффициент

WMB:

2.57

LNG:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

LNG:

$3.65B

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью -8.20%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 6.86% против 10.04% соответственно.


WMB

С начала года

1.74%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

11.90%

1 год

45.18%

5 лет

39.61%

10 лет

6.86%

LNG

С начала года

-8.20%

1 месяц

-9.34%

6 месяцев

4.94%

1 год

28.21%

5 лет

44.79%

10 лет

10.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
WMB: 1.76
LNG: 0.92
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.21
LNG: 1.31
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.32
LNG: 1.19
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
WMB: 3.64
LNG: 1.15
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
WMB: 10.58
LNG: 4.08

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
0.92
WMB
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и LNG

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности LNG в 0.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.53%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.69%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMB и LNG

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, примерно равная максимальной просадке LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.41%
-22.24%
WMB
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и LNG

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 11.19%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 15.21%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.19%
15.21%
WMB
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию