Сравнение WMB с EQT
WMB (The Williams Companies, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — WMB in Oil & Gas Midstream, EQT in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, WMB returned 18.23%/yr vs 4.02%/yr for EQT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 18.23% против 4.02% соответственно.
WMB
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 18.23%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 39.01%
- 5 лет*
- 26.57%
- 10 лет*
- 18.23%
EQT
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- -10.45%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 22.14%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам WMB и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 20.07% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
EQT EQT Corporation | 2.20% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between WMB and EQT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.38 |
The correlation between WMB and EQT shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$87.64B
EQT:
$34.05B
WMB:
$2.28
EQT:
$5.40
WMB:
31.37
EQT:
10.08
WMB:
1.63
EQT:
0.08
WMB:
7.35
EQT:
3.37
WMB:
6.76
EQT:
1.36
WMB:
$11.92B
EQT:
$10.03B
WMB:
$7.49B
EQT:
$6.43B
WMB:
$6.88B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. EQT — Ранг доходности на риск
WMB
EQT
Сравнение WMB c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WMB | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | -0.14 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.25 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WMB | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.08 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.52 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.08 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок WMB и EQT
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -91.51% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -19.59% | +7.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -31.62% | +19.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | -42.56% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | -88.28% | +20.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -19.59% | +9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.08% | -23.34% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 10.88% | -5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и EQT
The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.64% | 7.67% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.31% | 21.75% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 32.54% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 42.80% | -19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 48.92% | -17.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и EQT
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности EQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.20% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.83% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и EQT
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and EQT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMB has higher volatility (8.64%) compared to EQT (7.67%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs EQT's -91.51%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор