PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMB с EQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMB с EQT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и EQT Corporation (EQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или EQT.

Корреляция

Корреляция между WMB и EQT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности WMB и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,400.25%
1,879.75%
WMB
EQT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

2.24

EQT:

0.92

Коэф-т Сортино

WMB:

2.68

EQT:

1.36

Коэф-т Омега

WMB:

1.38

EQT:

1.19

Коэф-т Кальмара

WMB:

4.79

EQT:

0.74

Коэф-т Мартина

WMB:

12.94

EQT:

3.02

Индекс Язвы

WMB:

4.51%

EQT:

11.40%

Дневная вол-ть

WMB:

26.09%

EQT:

37.39%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

EQT:

-91.57%

Текущая просадка

WMB:

-4.17%

EQT:

-9.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$72.77B

EQT:

$30.07B

EPS

WMB:

$1.82

EQT:

$0.61

Коэффициент P/E

WMB:

32.43

EQT:

82.36

Коэффициент PEG

WMB:

2.57

EQT:

0.50

Коэффициент P/S

WMB:

6.77

EQT:

4.89

Коэффициент P/B

WMB:

5.81

EQT:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

EQT:

$5.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

EQT:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

EQT:

$3.35B

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 7.57% против 0.97% соответственно.

WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

14.43%

1 год

56.45%

5 лет

32.91%

10 лет

7.57%

EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

35.02%

1 год

25.76%

5 лет

31.84%

10 лет

0.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и EQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.24
EQT: 0.92
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.68
EQT: 1.36
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.38
EQT: 1.19
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.79
EQT: 0.74
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.94
EQT: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа EQT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
0.92
WMB
EQT

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и EQT

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности EQT в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.		3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
EQT
EQT Corporation		1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WMB и EQT

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки EQT в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-9.88%
WMB
EQT

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и EQT

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 12.53%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
17.44%
WMB
EQT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию