PortfoliosLab logo
Сравнение SUN с NBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SUN и NBR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SUN и NBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
-95.38%
SUN
NBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

NBR:

-0.89

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

NBR:

-1.40

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

NBR:

0.84

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

NBR:

-0.64

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

NBR:

-1.68

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

NBR:

37.56%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

NBR:

70.83%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

NBR:

-99.51%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

NBR:

-98.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

NBR:

$433.59M

EPS

SUN:

$6.00

NBR:

-$22.37

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

NBR:

-0.68

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

NBR:

0.15

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

NBR:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

NBR:

$2.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

NBR:

$415.37M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

NBR:

$598.13M

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у NBR с доходностью -47.82%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции NBR по среднегодовой доходности: 11.05% против -27.17% соответственно.


SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

NBR

С начала года

-47.82%

1 месяц

-30.71%

6 месяцев

-60.55%

1 год

-61.36%

5 лет

19.45%

10 лет

-27.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и NBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

NBR
Ранг риск-скорректированной доходности NBR, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c NBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
NBR: -0.89
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
NBR: -1.40
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
NBR: 0.84
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
NBR: -0.64
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
NBR: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа NBR равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и NBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
-0.89
SUN
NBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и NBR

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как NBR не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP
5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
NBR
Nabors Industries Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SUN и NBR

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки NBR в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и NBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-97.65%
SUN
NBR

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и NBR

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 12.75%, в то время как у Nabors Industries Ltd. (NBR) волатильность равна 41.19%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
41.19%
SUN
NBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и NBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Nabors Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию