PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с NBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с NBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and NBR (Nabors Industries Ltd.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, NBR in Oil & Gas Drilling. Over the past 10 years, SUN returned 17.34%/yr vs -13.86%/yr for NBR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и NBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 32.37%, что значительно ниже, чем у NBR с доходностью 86.17%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции NBR по среднегодовой доходности: 17.34% против -13.86% соответственно.

SUN

1 день
1.85%
1 месяц
-2.07%
С начала года
32.37%
6 месяцев
27.08%
1 год
34.91%
3 года*
23.08%
5 лет*
21.23%
10 лет*
17.34%

NBR

1 день
5.00%
1 месяц
-3.98%
С начала года
86.17%
6 месяцев
77.63%
1 год
249.79%
3 года*
2.73%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и NBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		32.37%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
NBR
Nabors Industries Ltd.		86.17%-5.02%-29.96%-47.29%90.99%39.26%-58.62%46.33%-69.27%-57.05%

Correlation

The correlation between SUN and NBR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.28

The correlation between SUN and NBR shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.47T

NBR:

$1.44B

EPS

SUN:

$0.06

NBR:

$15.33

Коэффициент P/E

SUN:

1.05K

NBR:

6.60

Коэффициент P/S

SUN:

43.64

NBR:

0.44

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

NBR:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

NBR:

$661.90M

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

NBR:

$1.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

Nabors Industries Ltd.

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с GLADSUN с KHCSUN с GFFSUN с CVI
Часто сравнивают с NBR:
NBR с NENBR с PTNNBR с HALNBR с AAPLNBR с VIGIXNBR с XLENBR с ECG

Доходность на риск

SUN vs. NBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NBR
Ранг доходности на риск NBR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c NBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Nabors Industries Ltd. (NBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNNBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
4.16

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.96

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

11.76

-8.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.31

35.94

-27.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. NBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа NBR равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и NBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNNBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

4.16

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

-0.05

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

-0.17

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.02

+0.55

Просадки

Сравнение просадок SUN и NBR

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки NBR в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и NBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNNBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-99.51%

+34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-21.38%

+10.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-82.22%

+60.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-87.70%

+66.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-98.73%

+35.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-95.13%

+88.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-52.74%

+36.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

6.99%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и NBR

Текущая волатильность для Sunoco LP (SUN) составляет 9.32%, в то время как у Nabors Industries Ltd. (NBR) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что SUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNNBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

13.76%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

36.74%

-20.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.91%

60.57%

-37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

66.40%

-42.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

82.09%

-50.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и NBR

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, тогда как NBR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBR
Nabors Industries Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.86%1.39%12.00%3.51%1.46%2.82%
SUN
Sunoco LP		5.58%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и NBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Nabors Industries Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
786.44M
(SUN) Общая выручка
(NBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and NBR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBR has higher volatility (13.76%) compared to SUN (9.32%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs NBR's -99.51%.

NBR currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и NBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор